دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب The Numerical Solution of the American Option Pricing Problem: Finite Difference and Transform Approaches
دانلود کتاب راه حل عددی مشکل قیمت گذاری گزینه های آمریکایی: تفاوت محدود و رویکردهای تبدیل
مشخصات کتاب
The Numerical Solution of the American Option Pricing Problem: Finite Difference and Transform Approaches
دسته بندی: اقتصاد ریاضی ویرایش: نویسندگان: Carl Chiarella, Boda Kang, Gunter H Meyer سری: ISBN (شابک) : 9814452610, 9789814452618 ناشر: World Scientific Publishing Company سال نشر: 2014 تعداد صفحات: 223 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 39,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب راه حل عددی مشکل قیمت گذاری گزینه های آمریکایی: تفاوت محدود و رویکردهای تبدیل: رشته های مالی و اقتصادی، روش های ریاضی و مدل سازی در اقتصاد
در صورت تبدیل فایل کتاب The Numerical Solution of the American Option Pricing Problem: Finite Difference and Transform Approaches به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب راه حل عددی مشکل قیمت گذاری گزینه های آمریکایی: تفاوت محدود و رویکردهای تبدیل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب راه حل عددی مشکل قیمت گذاری گزینه های آمریکایی: تفاوت محدود و رویکردهای تبدیل
فرصت استفاده زودهنگام یک گزینه آمریکایی، قیمت را چالش برانگیز می کند. حل عددی مسئله قیمت‌گذاری آپشن آمریکایی بر سه روش عددی متمرکز است که برای حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی با مشکل مرز آزاد ناشی از قیمت‌گذاری آپشن آمریکایی مفید هستند، یعنی روش خطوط، رویکرد شبکه پراکنده و انتگرال. رویکرد تبدیل مزایا و محدودیت های هر یک از آنها را با استفاده از چندین مثال به وضوح توضیح داده و نشان می دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The early exercise opportunity of an American option makes it challenging to price. The Numerical Solution of the American Option Pricing Problem focuses on three numerical methods that have proved useful for the numerical solution of the partial differential equations with free boundary problem arising in American option pricing, namely the method of lines, the sparse grid approach and the integral transform approach. It clearly explains and demonstrates the advantages and limitations of each of them using several examples.
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب Game Theory and Mechanism Design
دانلود کتاب Market Risk Analysis: Practical Financial Econometrics, Volume 2
دانلود کتاب Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking. Data Envelopment Analysis with Spreadsheets
دانلود کتاب Optimal Stopping Rules (Stochastic Modelling and Applied Probability)
دانلود کتاب Fuzzy Sets in Management, Economy & Marketing
دانلود کتاب Stochastic Optimal Control and the U.S. Financial Debt Crisis
دانلود کتاب Core and Equilibria of a Large Economy. (PSME-5)
دانلود کتاب Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis
دانلود کتاب Macroeconomics: Institutions, Instability, and the Financial System
