Stochastic Optimal Control and the U.S. Financial Debt Crisis

کنترل بهینه تصادفی (SOC) - یک نظریه ریاضی مربوط به به حداقل رساندن هزینه (یا به حداکثر رساندن پرداخت) مربوط به یک فرآیند پویا کنترل شده تحت عدم قطعیت - برای درک و پیش بینی بحران بدهی و ارزیابی مالی پیشنهادی بسیار مفید است. مقررات و مدیریت ریسک کنترل بهینه تصادفی و بحران بدهی مالی ایالات متحده SOC را در رابطه با بحران مالی ایالات متحده در سال 2008 تجزیه و تحلیل می کند و چارچوب مفصلی را ارائه می دهد که نشان می دهد چرا چنین روشی برای کاهش ریسک مالی و رسیدگی به مسائل کلیدی نظارتی مناسب است. موضوعات مورد بحث شامل نارسایی های رویکردهای فعلی زیربنای مقررات مالی، استفاده از SOC برای توضیح بحران های بدهی و برتری نسبت به رویکردهای موجود برای تنظیم، و کاربردهای داخلی و بین المللی SOC برای بحران های مالی است. اصول این کتاب برای اقتصاددانان، ریاضیدانان و محققان علاقه مند به بحران بدهی مالی ایالات متحده و مدیریت بهینه ریسک جذاب خواهد بود.

Stochastic Optimal Control (SOC)—a mathematical theory concerned with minimizing a cost (or maximizing a payout) pertaining to a controlled dynamic process under uncertainty—has proven incredibly helpful to understanding and predicting debt crises and evaluating proposed financial regulation and risk management. Stochastic Optimal Control and the U.S. Financial Debt Crisis analyzes SOC in relation to the 2008 U.S. financial crisis, and offers a detailed framework depicting why such a methodology is best suited for reducing financial risk and addressing key regulatory issues. Topics discussed include the inadequacies of the current approaches underlying financial regulations, the use of SOC to explain debt crises and superiority over existing approaches to regulation, and the domestic and international applications of SOC to financial crises. Principles in this book will appeal to economists, mathematicians, and researchers interested in the U.S. financial debt crisis and optimal risk management.