برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Market Risk Analysis: Quantitative Methods in Finance, Volume 1

دانلود کتاب تحلیل ریسک بازار: روش های کمی در امور مالی، جلد 1

مشخصات کتاب

Market Risk Analysis: Quantitative Methods in Finance, Volume 1

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش: 1 
نویسندگان: Carol Alexander  
سری: Wiley Finance Series 
ISBN (شابک) : 0470998008, 9780470771020 
ناشر: John Wiley and Sons 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 320 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 42,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب تحلیل ریسک بازار: روش های کمی در امور مالی، جلد 1: رشته های مالی و اقتصادی، روش های ریاضی و مدل سازی در اقتصاد

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 13

در صورت تبدیل فایل کتاب Market Risk Analysis: Quantitative Methods in Finance, Volume 1 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تحلیل ریسک بازار: روش های کمی در امور مالی، جلد 1 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تحلیل ریسک بازار: روش های کمی در امور مالی، جلد 1

نوشته شده توسط آکادمیک برجسته ریسک بازار، پروفسور کارول الکساندر، روش های کمی در امور مالی بخش اول از مجموعه چهار جلدی تحلیل ریسک بازار را تشکیل می دهد. با شروع از اصول اولیه، این کتاب به خوانندگان کمک می کند تا اولین گام را برای تبدیل شدن به یک مدیر ریسک مالی و مدیر دارایی مناسب بردارند، نقش هایی که در حال حاضر تقاضای زیادی دارند. برای خوانندگان باهوشی که درک متوسطی از ریاضیات در سطح دبیرستان دارند یا برای هر کسی که دارای مدرک دانشگاهی در ریاضیات، فیزیک یا مهندسی است، در دسترس است، هیچ دانش قبلی از امور مالی لازم نیست. در عوض، تأکید بر درک ایده‌ها به جای دقت ریاضی است، به این معنی که این کتاب مقدمه‌ای سریع برای تجزیه و تحلیل مالی برای خوانندگانی با پیشینه کمی ارائه می‌کند، و آن حوزه‌هایی از ریاضیات را برجسته می‌کند که به ویژه با حل مشکلات در مدیریت ریسک مالی مرتبط هستند. مدیریت دارایی منحصر به فرد این کتاب تمرکز بر مالی زمان پیوسته و گسسته است، به طوری که روش های کمی در امور مالی تنها در مورد کاربرد ریاضیات در امور مالی نیست. همچنین به زبان بسیار آموزشی توضیح می‌دهد که چگونه رشته‌های مالی زمان پیوسته و زمان گسسته با هم تلاقی می‌کنند، و راهنمای جامع و بسیار در دسترس را ارائه می‌دهد که ابزارهایی را برای خوانندگان فراهم می‌کند تا فوراً دانش خود را شروع کنند. همه با هم، تحلیل ریسک بازار چهار جلدی مجموعه تقریباً هر مفهوم یا فرمولی را با یک مثال عملی، عددی یا یک مطالعه موردی تجربی طولانی‌تر نشان می‌دهد. در هر چهار جلد تقریباً 300 مثال عددی و تجربی، 400 نمودار و شکل و 30 مورد مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها در صفحات گسترده تعاملی Excel موجود از CD-ROM همراه موجود است. مثال‌های تجربی و مطالعات موردی مختص این جلد عبارتند از: تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی شاخص‌های برابری اروپایی؛ کالیبراسیون توزیع Student t با حداکثر احتمال؛ رگرسیون متعامد و تخمین مدل‌های عامل برابری؛ شبیه‌سازی حرکت هندسی براونی و متغیرهای همبسته Student t؛ قیمت گذاری گزینه های اروپایی و آمریکایی با درختان دوجمله ای، و گزینه های اروپایی با فرمول بلک-اسکولز-مرتون؛ برازش خط مکعبی منحنی های بازده و نوسانات ضمنی؛ حل مشکل مارکوویتز بدون فروش کوتاه و سایر محدودیت ها؛ محاسبه معیارهای عملکرد تعدیل شده ریسک شامل نسبت شارپ تعمیم یافته، شاخص های امگا و کاپا.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Written by leading market risk academic, Professor Carol Alexander, Quantitative Methods in Finance forms part one of the Market Risk Analysis four volume set. Starting from the basics, this book helps readers to take the first step towards becoming a properly qualified financial risk manager and asset manager, roles that are currently in huge demand. Accessible to intelligent readers with a moderate understanding of mathematics at high school level or to anyone with a university degree in mathematics, physics or engineering, no prior knowledge of finance is necessary. Instead the emphasis is on understanding ideas rather than on mathematical rigour, meaning that this book offers a fast-track introduction to financial analysis for readers with some quantitative background, highlighting those areas of mathematics that are particularly relevant to solving problems in financial risk management and asset management. Unique to this book is a focus on both continuous and discrete time finance so that Quantitative Methods in Finance is not only about the application of mathematics to finance; it also explains, in very pedagogical terms, how the continuous time and discrete time finance disciplines meet, providing a comprehensive, highly accessible guide which will provide readers with the tools to start applying their knowledge immediately.All together, the Market Risk Analysis four volume set illustrates virtually every concept or formula with a practical, numerical example or a longer, empirical case study. Across all four volumes there are approximately 300 numerical and empirical examples, 400 graphs and figures and 30 case studies many of which are contained in interactive Excel spreadsheets available from the accompanying CD-ROM . Empirical examples and case studies specific to this volume include:Principal component analysis of European equity indices;Calibration of Student t distribution by maximum likelihood;Orthogonal regression and estimation of equity factor models;Simulations of geometric Brownian motion, and of correlated Student t variables;Pricing European and American options with binomial trees, and European options with the Black-Scholes-Merton formula;Cubic spline fitting of yields curves and implied volatilities;Solution of Markowitz problem with no short sales and other constraints;Calculation of risk adjusted performance metrics including generalised Sharpe ratio, omega and kappa indices.