برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Financial Mathematics An Introduction to Derivatives Pricing

دانلود کتاب ریاضیات مالی مقدمه ای برای قیمت گذاری مشتقات

مشخصات کتاب

Financial Mathematics An Introduction to Derivatives Pricing

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: Lane P. Hughston,  Christopher J. Hunter  
سری:  
 
ناشر: King’s College 
سال نشر: 2000 
تعداد صفحات: 234 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 40,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 6

در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Mathematics An Introduction to Derivatives Pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ریاضیات مالی مقدمه ای برای قیمت گذاری مشتقات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب ریاضیات مالی مقدمه ای برای قیمت گذاری مشتقات

این کتاب به عنوان راهنمای برخی از عناصر ریاضیات در نظر گرفته شده است دارایی، مالیه، سرمایه گذاری. اگر کمی جسورتر بودیم، عنوان «ریاضیات» می‌گرفت for Money Makers’ زیرا با مشتقات سر و کار دارد که یکی از بدنام ترین آنهاست راه هایی برای به دست آوردن (یا از دست دادن) پول زیادی. هدف اصلی ما در کتاب این است که مبانی تئوری قیمت گذاری مشتق را توسعه دهید، همانطور که از به اصطلاح "بدون شرط آربیتراژ". با این کار یک عدد هم معرفی می کنیم از ابزارهای ریاضی که در نوع خود مورد توجه هستند. در پایان آن همه، اگرچه ممکن است میلیونر نباشید، باید بدانید که چگونه از آن اجتناب کنید "شکستن بانک" با چند معامله بد. به منظور ایجاد انگیزه در مطالعه مشتقات، کتاب را با الف آغاز می کنیم بحث در مورد بازارهای مالی، ابزارهایی که در آنها معامله می شود و چگونه فرصت های آربیتراژ ممکن است رخ دهد اگر مشتقات به اشتباه قیمت گذاری شوند. ما سپس به مشکلی می رسیم که به طور اجتناب ناپذیری هنگام برخورد با مسائل فیزیکی ایجاد می شود سیستم‌هایی مانند بازارهای مالی: نحوه برخورد با «جریان زمان». دو روش اصلی برای پارامترسازی زمان وجود دارد - زمان گسسته اندازه گیری، که در آن زمان در مراحل محدود پیشرفت می کند. و زمان پیوسته پارامترسازی، که در آن زمان به آرامی تغییر می کند. ما در ابتدا اولی را انتخاب می کنیم روش، و توسعه یک مدل زمان گسسته ساده برای جابجایی دارایی قیمت ها و مشتقات مرتبط با آنها این بر اساس یک کازینو ایده آل است، جایی که شرط بندی روی نتیجه تصادفی پرتاب سکه جایگزین خرید و فروش یک دارایی هنگامی که ایده های اساسی را در این زمینه دیدیم، پس از آن مدل را گسترش دهید و آن را به زبانی تفسیر کنید که قیاس را آشکار کند با بازار سهام این مدل دو جمله ای برای یک بازار سهام است که در آن زمان گسسته است و قیمت سهام به صورت تصادفی حرکت می کند. در دومی نیمی از نت ها، از زمان گسسته به زمان پیوسته گذر می کنیم مدل ها، و استخراج فرمول معروف Black-Scholes برای قیمت گذاری گزینه، به عنوان و همچنین تعدادی از پسوندهای جالب این نتیجه. در سرتاسر کتاب بر استفاده از روش احتمالی مدرن تاکید می کنیم. بر ایده‌های مالی بدیع که در کنار مسائل ریاضی به وجود می‌آیند، تاکید می‌کنند نوآوری ها برخی از موضوعات پیشرفته تر در بخش های پایانی پوشش داده شده است- سهامی که سود سهام پرداخت می کنند، مدل های چند دارایی و یکی از ساده ترین ها داستان های قیمت گذاری مشتق، تحول گیرسانوف. این کتاب بر اساس مجموعه ای از سخنرانی های L.P.Hughston در کالج کینگ لندن در سال 1997. مطالب در پیوست D توسط پروفسور R.F. Streater، که از مشاهدات مفید متعدد او تشکر می کنیم در مورد ساختار و چیدمان مواد در این یادداشت ها.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book is intended as a guide to some elements of the mathematics of finance. Had we been a bit bolder it would have been entitled ‘Mathematics for Money Makers’ since it deals with derivatives, one of the most notorious ways to make (or lose) a lot of money. Our main goal in the book is to develop the basics of the theory of derivative pricing, as derived from the so-called ‘no arbitrage condition’. In doing so, we also introduce a number of mathematical tools that are of interest in their own right. At the end of it all, while you may not be a millionaire, you should understand how to avoid ‘breaking the bank’ with a few bad trades. In order to motivate the study of derivatives, we begin the book with a discussion of the financial markets, the instruments that are traded on them and how arbitrage opportunities can occur if derivatives are mispriced. We then arrive at a problem that inevitably arises when dealing with physical systems such as the financial markets: how to deal with the ‘flow of time’. There are two primary means of parametrizing time—the discrete time pa- rameterization, where time advances in finite steps; and the continuous time parameterization, where time varies smoothly. We initially choose the former method, and develop a simple discrete time model for the movements of asset prices and their associated derivatives. It is based on an idealised Casino, where betting on the random outcome of a coin toss replaces the buying and selling of an asset. Once we have seen the basic ideas in this context, we then expand the model and interpret it in a language that brings out the analogy with a stock market. This is the binomial model for a stock market, where time is discrete and stock prices move in a random fashion. In the second half of the notes, we make the transition from discrete to continuous time models, and derive the famous Black-Scholes formula for option pricing, as well as a number of interesting extensions of this result. Throughout the book we emphasise the use of modern probabilistic meth- ods and stress the novel financial ideas that arise alongside the mathematical innovations. Some more advanced topics are covered in the final sections— stocks which pay dividends, multi-asset models and one of the great simpli- fications of derivative pricing, the Girsanov transformation. This book ia based on a series of lectures given by L.P. Hughston at King’s College London in 1997. The material in appendix D was provided by Professor R.F. Streater, whom we thank for numerous helpful observations on the structure and layout of the material in these notes.