Handbook of the Fundamentals of Financial Decision Making - Part 1

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: Leonard C MacLean,  William T Ziemba,  Leonard C MacLean,  William T Ziemba  
سری: World Scientific Handbook in Financial Economics 
ISBN (شابک) : 9789814417372 
ناشر: World Scientific Publishing Company 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 916 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 21 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 41,000

این کتاب در دو بخش، موضوعات کلیدی تئوری تصمیم گیری مالی را پوشش می دهد. برخی از مقالات کاربردهای واقعی یا مطالعات موردی را نیز مورد بحث قرار می دهند. تعدادی مقاله جدید وجود دارد که قبلاً هرگز به خصوص در بخش دوم منتشر نشده است.

بخش اول مربوط به تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت است. این شامل بخش‌های فرعی آربیتراژ، نظریه سودمندی، ریسک گریزی و نظریه سبد استاتیک، و تسلط تصادفی است. بخش دوم مربوط به مدل سازی پویا است که انتقال تصمیم گیری ایستا به تصمیم گیری چند دوره ای است. تجزیه و تحلیل با معیارهای ریسک شروع می شود و سپس تئوری پویای پورتفولیو، تخصیص تاکتیکی دارایی و مدیریت دارایی- بدهی با استفاده از مدل های تصمیم گیری مصرف- سرمایه گذاری مبتنی بر هدف و سودمندی را مورد بحث قرار می دهد.

مجموعه ای جامع از مسائل محاسباتی و مروری و گسترش ذهن با بسیاری از مسائل حل نشده در کتاب مسائل همراه آمده است. کتاب راهنما به همراه کتاب مسائل مجموعه ای بسیار قوی از مواد برای دوره های دکتری و کارشناسی ارشد را به عنوان متن اصلی یا مکمل در تئوری مالی، تصمیم گیری مالی و تئوری پورتفولیو تشکیل می دهد. برای محققان، این منبع ارزشمندی است که به‌روزرسانی موضوعات موجود در کتاب‌های کلاسیک مربوط به این موضوعات توسط جاناتان اینگرسول در سال 1988 و ویلیام زیمبا و ریموند ویکسون در سال 1975 (ویرایش دوم منتشر شده در سال 2006 به روز شده) است.

خوانندگان: دانشجویان و محققین فارغ التحصیل در امور مالی و اقتصاد، تصمیم گیری مالی، مهندسی مالی و مدل سازی مالی.

This handbook in two parts covers key topics of the theory of financial decision making. Some of the papers discuss real applications or case studies as well. There are a number of new papers that have never been published before especially in Part II.

Part I is concerned with Decision Making Under Uncertainty. This includes subsections on Arbitrage, Utility Theory, Risk Aversion and Static Portfolio Theory, and Stochastic Dominance. Part II is concerned with Dynamic Modeling that is the transition for static decision making to multiperiod decision making. The analysis starts with Risk Measures and then discusses Dynamic Portfolio Theory, Tactical Asset Allocation and Asset-Liability Management Using Utility and Goal Based Consumption-Investment Decision Models.

A comprehensive set of problems both computational and review and mind expanding with many unsolved problems are in an accompanying problems book. The handbook plus the book of problems form a very strong set of materials for PhD and Masters courses both as the main or as supplementary text in finance theory, financial decision making and portfolio theory. For researchers, it is a valuable resource being an up to date treatment of topics in the classic books on these topics by Johnathan Ingersoll in 1988, and William Ziemba and Raymond Vickson in 1975 (updated 2nd edition published in 2006).

Readership: Graduate students and researchers in finance and economics, financial decision making, financial engineering and financial modeling.