ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Introductory Lectures on Fluctuations of Levy Processes with Applications

دانلود کتاب سخنرانی های مقدماتی در مورد نوسانات فرآیندهای مالیات با برنامه های کاربردی

Introductory Lectures on Fluctuations of Levy Processes with Applications

مشخصات کتاب

Introductory Lectures on Fluctuations of Levy Processes with Applications

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Universitext 
ISBN (شابک) : 9783540313427, 3540313427 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 386 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 33,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 18


در صورت تبدیل فایل کتاب Introductory Lectures on Fluctuations of Levy Processes with Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب سخنرانی های مقدماتی در مورد نوسانات فرآیندهای مالیات با برنامه های کاربردی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب سخنرانی های مقدماتی در مورد نوسانات فرآیندهای مالیات با برنامه های کاربردی

فرآیندهای لوی آنالوگ طبیعی زمان پیوسته پیاده روی تصادفی هستند و یک کلاس غنی از فرآیندهای تصادفی را تشکیل می دهند که یک نظریه ریاضی قوی پیرامون آن وجود دارد. اهمیت ریاضی آنها با کاربرد آنها در بسیاری از زمینه‌های مدل‌های تصادفی کلاسیک و مدرن از جمله مدل‌های ذخیره‌سازی، فرآیندهای تجدید، مدل‌های ریسک بیمه، مشکلات توقف بهینه، مالی ریاضی و فرآیندهای انشعاب حالت پیوسته توجیه می‌شود. این کتاب درسی اساس یک فارغ‌التحصیل را تشکیل می‌دهد. درس تئوری و کاربردهای فرآیندهای لوی، از منظر نوسانات مسیر آنها. محور اصلی ارائه، تجزیه مسیرهای فرآیندهای لوی از نظر ماکزیمم محلی و درک رفتار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن‌ها است. هدف این کتاب این است که از نظر ریاضی دقیق باشد و در عین حال احساسی شهودی برای اصول اساسی ارائه دهد. نتایج و کاربردها اغلب بر روی مورد فرآیندهای لوی با جهش‌ها در یک جهت متمرکز می‌شوند، که پیشرفت‌های نظری اخیر درجه بالاتری از شفافیت و صریح بودن ریاضی را به همراه داشته است. هر فصل دارای مجموعه ای جامع از تمرین ها با راه حل های کامل است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Levy processes are the natural continuous-time analogue of random walks and form a rich class of stochastic processes around which a robust mathematical theory exists. Their mathematical significance is justified by their application in many areas of classical and modern stochastic models including storage models, renewal processes, insurance risk models, optimal stopping problems, mathematical finance and continuous-state branching processes.This text book forms the basis of a graduate course on the theory and applications of Levy processes, from the perspective of their path fluctuations. Central to the presentation are decompositions of the paths of Levy processes in terms of their local maxima and an understanding of their short- and long-term behaviour.The book aims to be mathematically rigorous while still providing an intuitive feel for underlying principles. The results and applications often focus on the case of Levy processes with jumps in only one direction, for which recent theoretical advances have yielded a higher degree of mathematical transparency and explicitness. Each chapter has a comprehensive set of exercises with complete solutions.



فهرست مطالب

Cover......Page 1
Preface......Page 7
Contents......Page 10
1. Levy Processes and Applications......Page 13
2. The Levy-Ito Decomposition and Path Structure......Page 45
3. More Distributional and Path-Related Properties......Page 79
4. General Storage Models and Paths of Bounded Variation......Page 99
5. Subordinators at First Passage and Renewal Measures......Page 123
6. The Wiener-Hopf Factorisation......Page 151
7. Levy Processes at First Passage and Insurance Risk......Page 191
8. Exit Problems for Spectrally Negative Processes......Page 223
9. Applications to Optimal Stopping Problems......Page 251
10. Continuous-State Branching Processes......Page 283
Epilogue......Page 307
Solutions......Page 310
References......Page 371
Index......Page 381




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی