برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Interest rate models: an infinite dimensional stochastic analysis perspective

دانلود کتاب مدل های نرخ بهره: چشم انداز تحلیل تصادفی ابعادی بی نهایت

مشخصات کتاب

Interest rate models: an infinite dimensional stochastic analysis perspective

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1 
نویسندگان: Rene  A. Carmona,  M.R. Tehranchi  
سری: Springer finance 
ISBN (شابک) : 3540270655, 9783540270652 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 239 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 51,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 7

در صورت تبدیل فایل کتاب Interest rate models: an infinite dimensional stochastic analysis perspective به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل های نرخ بهره: چشم انداز تحلیل تصادفی ابعادی بی نهایت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل های نرخ بهره: چشم انداز تحلیل تصادفی ابعادی بی نهایت

مدل‌های نرخ بهره: یک دیدگاه تحلیل تصادفی با ابعاد نامتناهی، مسائل ریاضی را که در مدل‌سازی ساختار مدت نرخ بهره به وجود می‌آیند، مطالعه می‌کند. این مسائل با ریخته‌گری مدل‌های نرخ بهره به‌عنوان معادلات تکامل تصادفی در فضاهای تابع ابعادی نامتناهی مورد بررسی قرار می‌گیرند. کتاب از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول یک دوره آموزشی کوتاه در مورد نرخ بهره است که شامل تجزیه و تحلیل آماری داده ها و مقدمه ای بر برخی از مدل های رایج نرخ بهره است. بخش دوم مقدمه‌ای مستقل برای تحلیل تصادفی ابعادی نامتناهی، از جمله SDE در فضاهای هیلبرت و حساب مالیاوین است. بخش سوم برخی از نتایج اخیر را در تئوری نرخ بهره ارائه می‌کند، از جمله تحقق ابعاد محدود مدل‌های HJM، پرتفوی اوراق قرضه تعمیم‌یافته، و ارگودیک بودن مدل‌های HJM.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages 1-1
Data and Instruments of the Term Structure of Interest Rates....Pages 3-42
Term Structure Factor Models....Pages 43-72
Front Matter....Pages 73-73
Infinite Dimensional Integration Theory....Pages 75-100
Stochastic Analysis in Infinite Dimensions....Pages 101-133
The Malliavin Calculus....Pages 135-159
Front Matter....Pages 161-161
General Models....Pages 163-194
Specific Models....Pages 195-215