برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب American-style derivatives: valuation and computation

دانلود کتاب مشتقات به سبک آمریکایی: ارزش گذاری و محاسبه

مشخصات کتاب

American-style derivatives: valuation and computation

دسته بندی: ریاضیات محاسباتی
ویرایش: 1 
نویسندگان: Jerome Detemple  
سری: Chapman & Hall/CRC financial mathematics series 
ISBN (شابک) : 158488567X, 9781584885672 
ناشر: Taylor&Francis 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 235 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 48,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 25

در صورت تبدیل فایل کتاب American-style derivatives: valuation and computation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مشتقات به سبک آمریکایی: ارزش گذاری و محاسبه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مشتقات به سبک آمریکایی: ارزش گذاری و محاسبه

در حالی که ارزش گذاری قراردادهای اختیار معامله استاندارد آمریکایی اکنون به درجه ای از بلوغ رسیده است، کار زیادی در رابطه با اشکال قراردادهای جدید که دائماً در پاسخ به شرایط و مقررات اقتصادی در حال تحول در حال ظهور هستند، باقی مانده است. با تمرکز بر تحولات اخیر در این زمینه، مشتقات به سبک آمریکایی روشی گسترده از قیمت گذاری اختیار معامله با تاکید بر ارزش گذاری گزینه های آمریکایی بر دارایی های سود سهام ارائه می دهد. این کتاب با مروری بر اصول ارزش گذاری برای دعاوی احتمالی اروپا در بازار مالی که در آن قیمت دارایی پایه از فرآیند Ito پیروی می کند و نرخ بهره تصادفی است آغاز می شود و سپس تجزیه و تحلیل را به ادعاهای احتمالی آمریکایی گسترش می دهد. در این زمینه، نویسنده اصول اساسی ارزش گذاری برای ادعاهای آمریکایی را بیان می کند و فرمول های نمایندگی آموزنده را برای قیمت های آنها توصیف می کند. نتایج در مورد گزینه های استاندارد آمریکایی در محیط بازار بلک شولز و همچنین برای انواع قراردادهای عجیب و غریب مانند گزینه های مانع، سقفی و چند دارایی اعمال می شود. او همچنین روش‌های عددی را برای قیمت‌گذاری گزینه بررسی می‌کند و عملکرد نسبی آنها را با هم مقایسه می‌کند. نویسنده تمام مفاهیم را با استفاده از اصطلاحات و شهودهای مالی استاندارد توضیح می‌دهد و شواهد را به ضمیمه‌هایی که در انتهای هر فصل یافت می‌شوند، منتقل می‌کند. این کتاب به گونه ای نوشته شده است که نه تنها برای کسانی که پیشینه ای در فرآیندهای تصادفی و/یا اوراق بهادار مشتق دارند، بلکه برای کسانی که در معرض محدودتری نسبت به آن حوزه ها قرار دارند، به آسانی به آن دسترسی داشته باشند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

While the valuation of standard American option contracts has now achieved a fair degree of maturity, much work remains to be done regarding the new contractual forms that are constantly emerging in response to evolving economic conditions and regulations. Focusing on recent developments in the field, American-Style Derivatives provides an extensive treatment of option pricing with an emphasis on the valuation of American options on dividend-paying assets. The book begins with a review of valuation principles for European contingent claims in a financial market in which the underlying asset price follows an Ito process and the interest rate is stochastic and then extends the analysis to American contingent claims. In this context the author lays out the basic valuation principles for American claims and describes instructive representation formulas for their prices. The results are applied to standard American options in the Black-Scholes market setting as well as to a variety of exotic contracts such as barrier, capped, and multi-asset options. He also reviews numerical methods for option pricing and compares their relative performance. The author explains all the concepts using standard financial terms and intuitions and relegates proofs to appendices that can be found at the end of each chapter. The book is written so that the material is easily accessible not only to those with a background in stochastic processes and/or derivative securities, but also to those with a more limited exposure to those areas.

فهرست مطالب

Introduction. European Contingent Claims. American Contingent Claims. Standard American Options. Barrier and Capped Options. Options on Multiple Assets. Occupation Time Derivatives. Numerical Methods. Appendix: Proofs. Bibliography. Index.