دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: موجک و پردازش سیگنال ویرایش: 1 نویسندگان: Marco Gallegati. Willi Semmler (eds.) سری: Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance 20 ISBN (شابک) : 9783319070605, 9783319070612 ناشر: Springer International Publishing سال نشر: 2014 تعداد صفحات: 271 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 8 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب برنامه های کاربردی موجک در اقتصاد و دارایی: تئوری اقتصادی، آمار برای کسب و کار/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه، اجتماعی و اقتصاد فیزیک، جمعیت و مدل های تکاملی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، اقتصادسنجی، دینامیک غیرخطی
در صورت تبدیل فایل کتاب Wavelet Applications in Economics and Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب برنامه های کاربردی موجک در اقتصاد و دارایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب به کاربرد روشهای موجک و طیفی برای تحلیل فرآیندهای غیرخطی و پویا در اقتصاد و امور مالی میپردازد. این نشان دهنده برخی از آخرین پیشرفت ها در زمینه روش های موجک به کار رفته در اقتصاد و امور مالی است. موضوعات شامل تجزیه و تحلیل چرخه تجاری، قیمت دارایی، اقتصاد سنجی مالی و پیش بینی است. یک مقاله مقدماتی توسط جیمز رمزی، که مروری بر گذشتهنگر شخصی از تحقیقات یک دهه در مورد تجزیه و تحلیل موجک ارائه میکند، یک نمای کلی عالی در این زمینه ارائه میدهد.
This book deals with the application of wavelet and spectral methods for the analysis of nonlinear and dynamic processes in economics and finance. It reflects some of the latest developments in the area of wavelet methods applied to economics and finance. The topics include business cycle analysis, asset prices, financial econometrics, and forecasting. An introductory paper by James Ramsey, providing a personal retrospective of a decade's research on wavelet analysis, offers an excellent overview over the field.
Front Matter....Pages i-xvi
Functional Representation, Approximation, Bases and Wavelets....Pages 1-20
Front Matter....Pages 21-21
Does Productivity Affect Unemployment? A Time-Frequency Analysis for the US....Pages 23-46
The Great Moderation Under the Microscope: Decomposition of Macroeconomic Cycles in US and UK Aggregate Demand....Pages 47-71
Nonlinear Dynamics and Wavelets for Business Cycle Analysis....Pages 73-100
Front Matter....Pages 101-101
Measuring the Impact Intradaily Events Have on the Persistent Nature of Volatility....Pages 103-129
Wavelet Analysis and the Forward Premium Anomaly....Pages 131-142
Oil Shocks and the Euro as an Optimum Currency Area....Pages 143-156
Wavelet-Based Correlation Analysis of the Key Traded Assets....Pages 157-183
Front Matter....Pages 185-185
Forecasting via Wavelet Denoising: The Random Signal Case....Pages 187-225
Short and Long Term Growth Effects of Financial Crises....Pages 227-248
Measuring Risk Aversion Across Countries from the Consumption-CAPM: A Spectral Approach....Pages 249-261