ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds

دانلود کتاب روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه

The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds

مشخصات کتاب

The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9814619671, 9789814619684 
ناشر: World Scientific Publishing Company 
سال نشر: 2015 
تعداد صفحات: 287 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 17 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 56,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه: امور مالی شرکت Crowdfunding مدیریت ثروت کسب و کار پول ریاضی مهارت ها مرجع سالنامه ها سالنامه ها اطلس نقشه ها مشاغل فهرست ها راهنمای راهنمای مصرف کننده فرهنگ لغت نامه ها اصطلاحنامه ها دایره المعارف ها موضوع انگلیسی به عنوان زبان دوم آداب مطالعه خارجی تبارشناسی نقل قول ها PrepararEconomicsromEmergency بوتیک تخصصی اجاره کتابهای درسی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 12


در صورت تبدیل فایل کتاب The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه

تعداد کمی از کتاب‌های ریاضی مالی شرایط مرزی قابل قبول ریاضی را برای معادلات انتشار منحط در امور مالی مورد بحث قرار داده‌اند. در روش گسسته زمانی خطوط برای اختیارها و اوراق قرضه، گونتر اچ مایر مدل‌های PDE را برای مشتقات مالی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که نظریه فیچرا در کجا به معادله قیمت‌گذاری در نقاط مرزی منحط نیاز دارد، و چه تغییراتی در آن منجر به شرایط مرزی مماسی قابل‌قبول می‌شود. - نقاط انحطاط در مرزهای محاسباتی زمانی که هیچ داده مالی در دسترس نیست. شبیه‌سازی‌های عددی گسترده‌ای با روش خطوط برای بررسی تأثیر حوزه محاسباتی محدود و شرایط مرزی انتخابی بر قیمت‌های اختیار و اوراق قرضه در یک و دو بعد انجام می‌شود که دارایی‌های متعدد، نوسانات تصادفی، انتشار پرش و پارامترهای نامشخص را منعکس می‌کند. تاکید ویژه بر مرزهای اولیه تمرین، قیمت ها و مشتقات آنها نزدیک به انقضا شده است. نمودارها و جداول مفصلی گنجانده شده است که ممکن است به عنوان داده های معیار برای راه حل های یافت شده با روش های عددی رقیب عمل کند. خوانندگان: فارغ التحصیلان ریاضیات پیشرفته و مالی کمی، محققین و شاغلین مالی.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Few financial mathematical books have discussed mathematically acceptable boundary conditions for the degenerate diffusion equations in finance. In The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds, Gunter H Meyer examines PDE models for financial derivatives and shows where the Fichera theory requires the pricing equation at degenerate boundary points, and what modifications of it lead to acceptable tangential boundary conditions at non-degenerate points on computational boundaries when no financial data are available. Extensive numerical simulations are carried out with the method of lines to examine the influence of the finite computational domain and of the chosen boundary conditions on option and bond prices in one and two dimensions, reflecting multiple assets, stochastic volatility, jump diffusion and uncertain parameters. Special emphasis is given to early exercise boundaries, prices and their derivatives near expiration. Detailed graphs and tables are included which may serve as benchmark data for solutions found with competing numerical methods. Readership: Advanced mathematics and quantitative finance graduates, researchers, and practising financial pracitioners.



فهرست مطالب

Cover

S Title

The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds: A PDE Approach

Copyright © 2015 by World Scientific Publishing
     ISBN 978-981-4619-67-7

Preface

Contents

Acknowledgment

Chapter 1  Comments on the Pricing Equations in Finance
     1.1 Solutions and their properties
     1.2 Boundary conditions for the pricing equations
          1.2.1 The Fichera function for degenerate equations
          1.2.2 The boundary condition at “infinity”
          1.2.3 The Venttsel boundary conditions on “far but finite” boundaries
          1.2.4 Free boundaries

Chapter 2  The Method of Lines (MOL) for the Diffusion Equation
     2.1 The method of lines with continuous time (the vertical MOL)
     2.2 The method of lines with continuous x (the horizontal MOL)
     2.3 The method of lines with continuous x for multidimensional problems
          Appendix 2.3  Convergence of the line Gauss Seidel iteration for a model problem
     2.4 Free boundaries and the MOL in two dimensions

Chapter 3  The Riccati Transformation Method for Linear Two Point Boundary Value Problems
     3.1 The Riccati transformation on a fixed interval
     3.2 The Riccati transformation for a free boundary problem
     3.3 The numerical solution of the sweep equations
          Appendix 3.3  Connection between the Riccati transformation, Gaussian elimination and the Brennan-Schwartz method

Chapter 4  European Options

Chapter 5  American Puts and Calls

Chapter 6  Bonds and Options for One-Factor Interest Rate Models

Chapter 7  Two-Dimensional Diffusion Problems in Finance
     7.1 Front tracking in Cartesian coordinates
     7.2 American calls and puts in polar coordinates
     7.3 A three-dimensional problem


Bibliography

Index

About the Author




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی