Stochastic Processes - Inference Theory

این ویرایش دوم ویرایش‌شده و بزرگ‌شده متن اصلی نویسندگان است، که در نظر گرفته شده بود مکملی برای خاطرات بنیادی گرناندر در مورد فرآیندهای تصادفی و نظریه استنتاج مرتبط باشد. جلد حاضر شرح قابل‌توجهی از تحلیل رگرسیون، هم برای فرآیندها و هم برای اندازه‌گیری‌های تصادفی ارائه می‌دهد، و شامل مطالب اخیر در مورد رگرسیون ریج با برخی کاربردهای غیرمنتظره، برای مثال در اقتصادسنجی است.

سه فصل اول را می‌توان برای یک دوره تحصیلات تکمیلی یک چهارم یا ترم در مورد استنتاج در مورد فرآیندهای تصادفی. فصل‌های باقی‌مانده مطالب پیشرفته‌تری در مورد تحلیل تصادفی مناسب برای سمینارها و بحث‌های فارغ‌التحصیل ارائه می‌دهند که منجر به پایان‌نامه یا کار تحقیقاتی می‌شود. به طور کلی، این کتاب مورد توجه محققان در نظریه احتمال، آمار ریاضی و نظریه برق و اطلاعات خواهد بود.

This is the revised and enlarged 2nd edition of the authors’ original text, which was intended to be a modest complement to Grenander's fundamental memoir on stochastic processes and related inference theory. The present volume gives a substantial account of regression analysis, both for stochastic processes and measures, and includes recent material on Ridge regression with some unexpected applications, for example in econometrics.

The first three chapters can be used for a quarter or semester graduate course on inference on stochastic processes. The remaining chapters provide more advanced material on stochastic analysis suitable for graduate seminars and discussions, leading to dissertation or research work. In general, the book will be of interest to researchers in probability theory, mathematical statistics and electrical and information theory.