دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Stochastic partial differential equations with Levy noise: An evolution equation approach
دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی با صدای لوی: یک رویکرد معادله تکامل
مشخصات کتاب
Stochastic partial differential equations with Levy noise: An evolution equation approach
ویرایش: [1 ed.] نویسندگان: S. Peszat, J. Zabczyk سری: Encyclopedia of Mathematics and its Applications ISBN (شابک) : 0521879892, 9780521879897 ناشر: Cambridge University Press سال نشر: 2007 تعداد صفحات: 424 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 56,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic partial differential equations with Levy noise: An evolution equation approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی با صدای لوی: یک رویکرد معادله تکامل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی با صدای لوی: یک رویکرد معادله تکامل
سال‌های اخیر شاهد افزایش علاقه در معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی بوده‌ایم که در آن نویز رانندگی ناپیوسته است. در این تک نگاری جامع، دو متخصص برجسته، رویکرد معادله تکامل را برای حل خود شرح می دهند. اکثر نتایج در اینجا برای اولین بار به صورت کتاب ظاهر می شوند و مطمئناً حجم آن باعث تحریک تحقیقات بیشتر در این زمینه مهم می شود. نویسندگان با تجزیه و تحلیل دقیق فرآیندهای Lévy در ابعاد بی نهایت و فضاهای هیلبرت هسته بازتولید آنها شروع می کنند. فرآیندهای لوی استوانه‌ای بر اساس معیارهای تصادفی پواسون ساخته می‌شوند. انتگرال های تصادفی معرفی شده اند. معادلات سهموی و هذلولی تصادفی در حوزه‌هایی با ابعاد دلخواه مورد مطالعه قرار می‌گیرند و کاربردهایی در مکانیک آماری و سیالات و مالی نیز بررسی می‌شوند. ایده آل برای محققان و دانشجویان فارغ التحصیل در فرآیندهای تصادفی و معادلات دیفرانسیل جزئی، این متن مستقل همچنین برای کسانی که روی مدل سازی تصادفی در امور مالی، فیزیک آماری و علوم محیطی کار می کنند، علاقه مند خواهد بود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Recent years have seen an explosion of interest in stochastic partial differential equations where the driving noise is discontinuous. In this comprehensive monograph, two leading experts detail the evolution equation approach to their solution. Most of the results appear here for the first time in book form, and the volume is sure to stimulate further research in this important field. The authors start with a detailed analysis of Lévy processes in infinite dimensions and their reproducing kernel Hilbert spaces; cylindrical Lévy processes are constructed in terms of Poisson random measures; stochastic integrals are introduced. Stochastic parabolic and hyperbolic equations on domains of arbitrary dimensions are studied, and applications to statistical and fluid mechanics and to finance are also investigated. Ideal for researchers and graduate students in stochastic processes and partial differential equations, this self-contained text will also interest those working on stochastic modeling in finance, statistical physics and environmental science.
