مشخصات کتاب

Stochastic integrals

ویرایش: First Edition 
نویسندگان: Henry P. McKean  
سری:  
ISBN (شابک) : 0124834507, 9780124834507 
ناشر: Academic Press 
سال نشر: 1969 
تعداد صفحات: 154 
زبان: English  
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic integrals به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب انتگرال های تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب انتگرال های تصادفی

AMS هیجان زده است که این جلد را که در ابتدا در سال 1969 منتشر شده بود، دوباره به چاپ برساند. این کتاب خوش‌نویس سال‌هاست که برای یادگیری انتگرال‌های تصادفی استفاده می‌شود. نویسنده با ارائه حرکت براونی شروع می کند، سپس به انتگرال ها و دیفرانسیل های تصادفی، از جمله لم معروف Itô می پردازد. بقیه کتاب به موضوعات مختلف معادلات انتگرال تصادفی و معادلات انتگرال تصادفی در منیفولدهای صاف اختصاص دارد. E. B. Dynkin در مورد نسخه اصلی در Mathematical Reviews نوشت: "این کتاب کوچک مقدمه ای درخشان برای یک میدان مرزی مهم بین نظریه احتمالات و معادلات دیفرانسیل است." این کلمات امروزه همچنان صادق هستند. این کتاب کلاسیک برای خواندن تکمیلی یا مطالعه مستقل ایده آل است. این برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان علاقه مند به احتمال، فرآیندهای تصادفی و کاربردهای آنها مناسب است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The AMS is excited to bring this volume, originally published in 1969, back into print. This well-written book has been used for many years to learn about stochastic integrals. The author starts with the presentation of Brownian motion, then deals with stochastic integrals and differentials, including the famous Itô lemma. The rest of the book is devoted to various topics of stochastic integral equations and stochastic integral equations on smooth manifolds. E. B. Dynkin wrote about the original edition in Mathematical Reviews: "This little book is a brilliant introduction to an important boundary field between the theory of probability and differential equations." These words continue to ring true today. This classic book is ideal for supplementary reading or independent study. It is suitable for graduate students and researchers interested in probability, stochastic processes, and their applications.

فهرست مطالب

Title......Page 1
Copyrigth Page......Page 2
Preface......Page 5
Contents......Page 7
List of Notations......Page 9
Introduction......Page 15
1.1 Gaussian Families......Page 17
1.2 Construction of the Brownian Motion......Page 19
1.3 Simplest Properties of the Brownian Motion......Page 23
1.4 A Martingale Inequality......Page 25
1.5 The Law of the Iterated Logarithm......Page 26
1.6 Levy's Modulus......Page 28
1.7 Several-Dimensional Brownian Motion......Page 31
2.1 Wiener's Definition of the Stochastic Integral......Page 34
2.2 Ito's Definition of the Stochastic Integral......Page 35
2.3 Simplest Properties of the Stochastic Integral......Page 38
2.4 Computation of a Stochastic Integral......Page 42
2.5 A Time Substitution......Page 43
2.6 Stochastic Differentials and Ito's Lemma......Page 46
2.7 Solution of the Simplest Stochastic Differential Equation......Page 49
2.8 Stochastic Differentials under a Time Substitution......Page 55
2.9 Stochastic Integrals and Differentials for Several-Dimensional Brownian Motion......Page 57
3.1 Diffusions......Page 64
3.2 Solution of dx=e(x) db + f(x)dt for Coefficients with Bounded Slope......Page 66
3.3 Solution of dx=e(x) db + f(x)dt for General Coefficients Belonging to C_1(R^1)......Page 68
3.4 Lamperti's Method......Page 74
3.5 Forward Equation......Page 75
3.6 Feller's Test for Explosions......Page 79
3.7 Cameron-Martin's Formula......Page 81
3.8 Brownian Local Time......Page 82
3.9 Reflecting Barriers......Page 85
3.10 Some Singular Equations......Page 91
4.1 Manifolds and Elliptic Operators......Page 96
4.2 Weyl's Lemma......Page 99
4.3 Diffusions on a Manifold......Page 104
4.4 Explosions and Harmonic Functions......Page 112
4.5 Hasminskii's Test for Explosions......Page 116
4.6 Covering Brownian Motions......Page 122
4.7 Brownian Motions on a Lie Group......Page 129
4.8 Injection......Page 131
4.9 Brownian Motion of Symmetric Matrices......Page 137
4.10 Brownian Motion with Oblique Reflection......Page 140
References......Page 147
Subject Index......Page 153

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Understanding Police Culture

دانلود کتاب Eléments d’analyse complexe : Licence de mathématiques

دانلود کتاب Solid State Physics: Advances in Research and Applications, Vol. 38

دانلود کتاب Market Entry in China: Case Studies on Strategy, Marketing, and Branding

دانلود کتاب Philosophers Look at Quantum Mechanics