برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Options, Futures, and Other Derivatives

دانلود کتاب گزینه ها، آتی و سایر مشتقات

مشخصات کتاب

Options, Futures, and Other Derivatives

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 8 
نویسندگان: Hull J.C.  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780273759072 
ناشر: Prentice Hall 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 870 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 40 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 46,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 13

در صورت تبدیل فایل کتاب Options, Futures, and Other Derivatives به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب گزینه ها، آتی و سایر مشتقات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب گزینه ها، آتی و سایر مشتقات

برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در مشتقات، گزینه ها و آتی، مهندسی مالی، ریاضیات مالی و مدیریت ریسک. شکاف بین تئوری و عمل را پر کنید. این عنوان یک نسخه جهانی پیرسون است. تیم تحریریه پیرسون برای گنجاندن محتوایی که مخصوصاً مربوط به دانش‌آموزان خارج از ایالات متحده است، با مربیان سراسر جهان همکاری نزدیک داشته است. این متن مقدماتی که برای پر کردن شکاف بین تئوری و عمل طراحی شده است، برای کسانی که پیشینه محدودی در ریاضیات دارند ایده‌آل است. ویرایش هشتم به روز شده و بهبود یافته است - شامل فصل جدیدی در اوراق بهادار و بحران اعتباری و افزایش بحث در مورد نحوه مدل‌سازی قیمت‌های کالا و ارزش‌گذاری مشتقات کالا.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

For undergraduate and graduate courses in derivatives, options and futures, financial engineering, financial mathematics, and risk management. Bridge the gap between theory and practice. This title is a Pearson Global Edition. The Editorial team at Pearson has worked closely with educators around the world to include content which is especially relevant to students outside the United States. Designed to bridge the gap between theory and practice, this introductory text on the futures and options markets is ideal for those with a limited background in mathematics. The eighth edition has been updated and improved—featuring a new chapter on securitization and the credit crisis, and increased discussion on the way commodity prices are modeled and commodity derivatives valued.

فهرست مطالب

Contents in Brief......Page 7
Contents......Page 8
List of Business Snapshots......Page 18
List of Technical Notes......Page 19
Preface......Page 20
1. Introduction......Page 24
2. Mechanics of futures markets......Page 45
3. Hedging strategies using futures......Page 70
4. Interest rates......Page 98
5. Determination of forward and futures prices......Page 124
6. Interest rate futures......Page 152
7. Swaps......Page 171
8. Securitization and the credit crisis of 2007......Page 203
9. Mechanics of options markets......Page 217
10. Properties of stock options......Page 237
11. Trading strategies involving options......Page 257
12. Binomial trees......Page 276
13. Wiener processes and Ito’s lemma......Page 303
14. The Black-Scholes-Merton model......Page 322
15. Employee stock options......Page 355
16. Options on stock indices and currencies......Page 368
17. Futures options......Page 384
18. The Greek letters......Page 400
19. Volatility smiles......Page 432
20. Basic numerical procedures......Page 450
21. Value at risk......Page 494
22. Estimating volatilities and correlations......Page 521
23. Credit risk......Page 544
24. Credit derivatives......Page 570
25. Exotic options......Page 597
26. More on models and numerical procedures......Page 622
27. Martingales and measures......Page 653
28. Interest rate derivatives: The standard market models......Page 671
29. Convexity, timing, and quanto adjustments......Page 691
30. Interest rate derivatives: Models of the short rate......Page 705
31. Interest rate derivatives: HJM and LMM......Page 738
32. Swaps Revisited......Page 756
33. Energy and commodity derivatives......Page 771
34. Real options......Page 788
35. Derivatives mishaps and what we can learn from them......Page 802
36. Derivatives markets in developing countries......Page 814
Glossary of terms......Page 820
DerivaGem software......Page 841
Major exchanges trading futures and options......Page 846
Table for N(x) When x<=0......Page 847
Table for N(x) When x>=0......Page 848
Author index......Page 849
Subject index......Page 853