Markov Chains and Invariant Probabilities

این کتاب به زنجیره‌های مارکوف همگن زمان گسسته مربوط می‌شود که اندازه‌گیری احتمال ثابت را قبول دارند. هدف اصلی ارائه یک ارائه سیستماتیک و مستقل در مورد برخی از مسائل کلیدی در مورد رفتار ارگودیک آن دسته از زنجیره های مارکوف است. این موضوعات به ویژه شامل انواع مختلف همگرایی اقدامات اشغالی مورد انتظار و مسیری، و تجزیه ارگودیک فضای دولت است. برخی از نتایج ارائه شده برای اولین بار در قالب کتاب ظاهر می شوند. ویژگی متمایز کتاب تأکید بر نقش اقدامات مورد انتظار اشغال برای مطالعه رفتار بلندمدت زنجیره های مارکوف در فضاهای غیرقابل شمارش است.

مخاطبان مورد نظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران احتمالات نظری و کاربردی، تحقیقات عملیات، مهندسی و اقتصاد هستند.

This book concerns discrete-time homogeneous Markov chains that admit an invariant probability measure. The main objective is to give a systematic, self-contained presentation on some key issues about the ergodic behavior of that class of Markov chains. These issues include, in particular, the various types of convergence of expected and pathwise occupation measures, and ergodic decompositions of the state space. Some of the results presented appear for the first time in book form. A distinguishing feature of the book is the emphasis on the role of expected occupation measures to study the long-run behavior of Markov chains on uncountable spaces.

The intended audience are graduate students and researchers in theoretical and applied probability, operations research, engineering and economics.