دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Market Models: A Guide to Financial Data Analysis
دانلود کتاب مدل های بازار: راهنمای تجزیه و تحلیل داده های مالی
مشخصات کتاب
Market Models: A Guide to Financial Data Analysis
دسته بندی: سازمان و پردازش داده ها ویرایش: نویسندگان: Carol Alexander سری: ISBN (شابک) : 0471899755, 9780471899754 ناشر: Wiley سال نشر: 2001 تعداد صفحات: 500 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 42,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Market Models: A Guide to Financial Data Analysis به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل های بازار: راهنمای تجزیه و تحلیل داده های مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل های بازار: راهنمای تجزیه و تحلیل داده های مالی
مدل‌های بازار روشی معتبر و به‌روز از استفاده از داده‌های بازار برای توسعه مدل‌هایی برای تحلیل مالی ارائه می‌دهد. این کتاب که توسط یک چهره برجسته در زمینه تجزیه و تحلیل داده های مالی نوشته شده است، اولین کتاب در نوع خود است که به تکنیک های حیاتی مورد نیاز برای انتخاب و توسعه مدل می پردازد. توسعه دهندگان مدل با تصمیمات زیادی در مورد قیمت گذاری، داده ها، روش های آماری و کالیبراسیون و آزمایش مدل قبل از پیاده سازی مواجه هستند. مهم است که انتخاب‌های درست انجام شود و توضیح واضح کارول الکساندر بینش‌های ارزشمندی را در هر مرحله ارائه می‌کند. در هر یک از 13 فصل، مدل‌های بازار تصاویر دنیای واقعی را برای ایجاد انگیزه در پیشرفت‌های نظری ارائه می‌دهند. سی دی همراه حاوی صفحات گسترده با داده ها و برنامه ها است. این شما را قادر می سازد تا بسیاری از نمونه ها را پیاده سازی و تطبیق دهید. قیمت گذاری گزینه ها با استفاده از توابع چگالی مخلوط معمولی برای مدل سازی بازده. استفاده از شبیه سازی مونت کارلو برای محاسبه VaR نمونه کارها. اصلاح کوواریانس VaR برای اجازه دادن به توزیع P&L دم چربی. محاسبه نوسانات ضمنی، EWMA و "تاریخی". پیش بینی ساختار مدت نوسانات GARCH; تجزیه و تحلیل اجزای اصلی؛ کارول الکساندر با درک خود از نوسانات و همبستگی، و عدم قطعیتی که این عوامل تعیین کننده ریسک پرتفوی اختیار را احاطه کرده است، بینش های جدیدی را در مورد قیمت گذاری و پوشش گزینه ها به ارمغان می آورد. مدل‌سازی ریسک بازار پرتفوی در جایی که تمرکز اصلی بر روی یک رویکرد جبری خطی است، پوشش داده می‌شود. ماتریس کوواریانس و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی به عنوان ابزارهای کلیدی برای تجزیه و تحلیل سیستم های مالی توسعه یافته اند. رویکرد اقتصادسنجی سری‌های زمانی سنتی نیز با پوشش‌هایی از ادغام برنامه‌ها تا صندوق‌های تامینی سهام کوتاه مدت، تا پیش‌بینی داده‌های فرکانس بالا با استفاده از شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های نزدیک‌ترین همسایه توضیح داده شده است. در سراسر این متن تاکید بر درک مفاهیم و پیاده‌سازی راه‌حل‌ها است. . این کتاب به گونه ای طراحی شده است که برای مخاطبان بسیار گسترده ای قابل دسترسی باشد: پوشش جامع و کامل است و ضمیمه فنی کتاب را تا حد زیادی مستقل می کند. مدل های بازار: راهنمای تجزیه و تحلیل داده های مالی مرجع ایده آل برای همه کسانی است که درگیر بازار هستند اندازه گیری ریسک، تجارت کمی و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Market Models provides an authoritative and up-to-date treatment of the use of market data to develop models for financial analysis. Written by a leading figure in the field of financial data analysis, this book is the first of its kind to address the vital techniques required for model selection and development. Model developers are faced with many decisions, about the pricing, the data, the statistical methodology and the calibration and testing of the model prior to implementation. It is important to make the right choices and Carol Alexander's clear exposition provides valuable insights at every stage.In each of the 13 Chapters, Market Models presents real world illustrations to motivate theoretical developments. The accompanying CD contains spreadsheets with data and programs; this enables you to implement and adapt many of the examples. The pricing of options using normal mixture density functions to model returns; the use of Monte Carlo simulation to calculate the VaR of an options portfolio; modifying the covariance VaR to allow for fat-tailed P&L distributions; the calculation of implied, EWMA and 'historic' volatilities; GARCH volatility term structure forecasting; principal components analysis; and many more are all included.Carol Alexander brings many new insights to the pricing and hedging of options with her understanding of volatility and correlation, and the uncertainty which surrounds these key determinants of option portfolio risk. Modelling the market risk of portfolios is covered where the main focus is on a linear algebraic approach; the covariance matrix and principal component analysis are developed as key tools for the analysis of financial systems. The traditional time series econometric approach is also explained with coverage ranging from the application cointegration to long-short equity hedge funds, to high-frequency data prediction using neural networks and nearest neighbour algorithms.Throughout this text the emphasis is on understanding concepts and implementing solutions. It has been designed to be accessible to a very wide audience: the coverage is comprehensive and complete and the technical appendix makes the book largely self-contained.Market Models: A Guide to Financial Data Analysis is the ideal reference for all those involved in market risk measurement, quantitative trading and investment analysis.
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب Location Tracking in a Wireless Sensor Network by Mobile Agents and Its Data Fusion Strategies
دانلود کتاب Architects' Data (3rd Edition)
دانلود کتاب Mastering Azure Analytics: Architecting in the Cloud with Azure Data Lake, HDInsight, and Spark
دانلود کتاب File Structures: An Object-Oriented Approach with C++
