برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Introduction to stochastic calculus for finance: A new didactic approach

دانلود کتاب مقدمه ای بر حساب تصادفی برای امور مالی: یک رویکرد تعلیمی جدید

مشخصات کتاب

Introduction to stochastic calculus for finance: A new didactic approach

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1 
نویسندگان: Dieter Sondermann  
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 
ISBN (شابک) : 9783540348368, 3540348360 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 143 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 777 کیلوبایت

قیمت کتاب (تومان) : 34,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 9

در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to stochastic calculus for finance: A new didactic approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر حساب تصادفی برای امور مالی: یک رویکرد تعلیمی جدید نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر حساب تصادفی برای امور مالی: یک رویکرد تعلیمی جدید

تعداد زیاد کتاب‌های درسی موجود در مورد محاسبات تصادفی با کاربردهای خاص برای تأمین مالی، نیاز به توجیهی برای مشارکت دیگری در این موضوع دارد. توجیه عمدتاً آموزشی است. این یادداشت‌های سخنرانی با یک رویکرد ابتدایی به حساب تصادفی به دلیل F?llmer شروع می‌شوند، که نشان داد می‌توان حساب Ito را "در مسیر" به عنوان تمرینی در تحلیل واقعی توسعه داد. این متن برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به امور مالی، راهی سریع (اما به هیچ وجه \"کثیف\") به سمت ابزارهای مورد نیاز برای امور مالی پیشرفته در زمان مستمر، از جمله قیمت‌گذاری گزینه‌ها با روش‌های مارتینگل، مدل‌های ساختار اصطلاحی در چارچوب HJM و مدل بازار لیبور قرار است خواننده فقط با تحلیل واقعی ابتدایی (مثلا قضیه تیلور) و نظریه احتمال اولیه آشنا باشد. این متن همچنین برای ریاضیدانان علاقه مند به روش های مالی ریاضی مدرن بدون دانش قبلی از تجزیه و تحلیل تصادفی پیشرفته مفید است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The large number of already available textbooks on stochastic calculus with specific applications to finance requires a justification for another contribution to this subject. The justifcation is mainly pedagogical. These lecture notes start with an elementary approach to stochastic calculus due to F?llmer, who showed that one can develop Ito's calculus "pathwise" as an exercise in real analysis. The text opens to students interested in finance a quick (but by no means "dirty") road to the tools required for advanced finance in continuous time, including option pricing by martingale methods, term structure models in a HJM-framework and the Libor market model. The reader is supposed only to be familiar with elementary real analysis (e.g. Taylor's Theorem) and basic probability theory. The text is also useful for mathematicians interested in the methods of modern mathematical finance without prior knowledge of advanced stochastic analysis.

فهرست مطالب

Introduction....Pages 1-2
Preliminaries....Pages 3-14
Introduction to Itô-Calculus....Pages 15-53
The Girsanov Transformation....Pages 55-65
Application to Financial Economics....Pages 67-94
Term Structure Models....Pages 95-112
Why Do We Need Itô-Calculus in Finance?....Pages 113-124
Appendix: Itô Calculus Without Probabilities....Pages 125-133