ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Financial Risk Forecasting : The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab

دانلود کتاب پیش بینی ریسک مالی: تئوری و عمل پیش بینی ریسک بازار با پیاده سازی در R و Matlab

Financial Risk Forecasting : The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab

مشخصات کتاب

Financial Risk Forecasting : The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab

دسته بندی: نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی
ویرایش: 1st 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0470669438, 9781119977117 
ناشر: John Wiley & Sons 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 298 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 35,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 12


در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Risk Forecasting : The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب پیش بینی ریسک مالی: تئوری و عمل پیش بینی ریسک بازار با پیاده سازی در R و Matlab نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب پیش بینی ریسک مالی: تئوری و عمل پیش بینی ریسک بازار با پیاده سازی در R و Matlab

پیش بینی ریسک مالی مقدمه ای کامل برای مدیریت کمی ریسک با تمرکز بر ریسک بازار است. برگرفته از یادداشت‌های نویسندگان تدریس و سال‌ها آموزش متخصصان در تکنیک‌های مدیریت ریسک، سه رشته کلیدی مالی، آمار و مدل‌سازی (برنامه‌نویسی) را گرد هم می‌آورد تا پایه‌ای کامل در تکنیک‌های مدیریت ریسک ارائه دهد. نوشته شده توسط کارشناس مشهور ریسک، جان دانیلسون. ، کتاب با مقدمه ای بر بازارهای مالی و قیمت های بازار، خوشه های نوسانات، دم چربی و وابستگی غیرخطی آغاز می شود. سپس پیش‌بینی نوسانات را با روش‌های تک‌ویتی و چندگانه ارائه می‌کند و روش‌های مختلف مورد استفاده صنعت را با تمرکز ویژه بر خانواده مدل‌های GARCH مورد بحث قرار می‌دهد. ارزیابی کیفیت پیش بینی ها به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، مفاهیم اصلی در ریسک و مدل‌های پیش‌بینی ریسک، به‌ویژه نوسانات، ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار مورد بحث قرار می‌گیرند. تمرکز هم روی ریسک در دارایی‌های اساسی مانند سهام و ارز خارجی است، بلکه محاسبات ریسک در اوراق قرضه و گزینه‌ها، با روش‌های تحلیلی مانند VaR دلتا-نرمال و VaR-طول مدت-عادی و شبیه‌سازی مونت کارلو. این کتاب سپس به ارزیابی مدل‌های ریسک با روش‌هایی مانند آزمون پس‌آزمون می‌پردازد و سپس بحثی در مورد تست استرس ارائه می‌شود. این کتاب با تمرکز بر پیش‌بینی ریسک در رویدادهای بسیار بزرگ و غیرمعمول با تئوری ارزش افراطی و در نظر گرفتن مفروضات اساسی در پشت تقریباً هر مدل ریسک در استفاده عملی - که ریسک برون‌زا است - و در صورت نقض این مفروضات چه اتفاقی می‌افتد، به پایان می‌رسد. ارائه شده بحث نظری و استخراج معادلات کلیدی و بحث در مورد مسائل در اجرای عملی را گرد هم می آورد. هر روش در MATLAB و R، دو زبان برنامه‌نویسی ریاضی رایج برای پیش‌بینی ریسک، که خواننده می‌تواند مدل‌های نشان‌داده‌شده در کتاب را پیاده‌سازی کند، پیاده‌سازی شده است. این کتاب شامل چهار پیوست است. اولی مفاهیم اساسی در آمار و سری های زمانی مالی را که در سراسر کتاب به آنها اشاره شده است، معرفی می کند. دوم و سوم R و MATLAB را معرفی می کنند و بحثی در مورد پیاده سازی اولیه بسته های نرم افزاری ارائه می دهند. و در پایان به مفهوم حداکثر احتمال، به ویژه مسائل مربوط به اجرا و آزمایش می پردازد. این کتاب با یک وب سایت - www.financialriskforecasting.com - همراه است که دارای کدهای قابل دانلود همانطور که در کتاب استفاده شده است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Financial Risk Forecasting is a complete introduction to practical quantitative risk management, with a focus on market risk. Derived from the authors teaching notes and years spent training practitioners in risk management techniques, it brings together the three key disciplines of finance, statistics and modeling (programming), to provide a thorough grounding in risk management techniques.Written by renowned risk expert Jon Danielsson, the book begins with an introduction to financial markets and market prices, volatility clusters, fat tails and nonlinear dependence. It then goes on to present volatility forecasting with both univatiate and multivatiate methods, discussing the various methods used by industry, with a special focus on the GARCH family of models. The evaluation of the quality of forecasts is discussed in detail. Next, the main concepts in risk and models to forecast risk are discussed, especially volatility, value-at-risk and expected shortfall. The focus is both on risk in basic assets such as stocks and foreign exchange, but also calculations of risk in bonds and options, with analytical methods such as delta-normal VaR and duration-normal VaR and Monte Carlo simulation. The book then moves on to the evaluation of risk models with methods like backtesting, followed by a discussion on stress testing. The book concludes by focussing on the forecasting of risk in very large and uncommon events with extreme value theory and considering the underlying assumptions behind almost every risk model in practical use – that risk is exogenous – and what happens when those assumptions are violated.Every method presented brings together theoretical discussion and derivation of key equations and a discussion of issues in practical implementation. Each method is implemented in both MATLAB and R, two of the most commonly used mathematical programming languages for risk forecasting with which the reader can implement the models illustrated in the book.The book includes four appendices. The first introduces basic concepts in statistics and financial time series referred to throughout the book. The second and third introduce R and MATLAB, providing a discussion of the basic implementation of the software packages. And the final looks at the concept of maximum likelihood, especially issues in implementation and testing.The book is accompanied by a website - www.financialriskforecasting.com – which features downloadable code as used in the book.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی