Elementary Probability Theory: With Stochastic Processes and an Introduction to Mathematical Finance

در این نسخه دو فصل جدید، 9 و 10، در مورد مالی ریاضی اضافه شده است. آنها توسط دکتر فرید آیت سهلیا، ancien eleve نوشته شده اند، که چنین دوره ای را تدریس کرده و روی کارکنان تحقیقاتی چندین موسسه صنعتی و مالی کار کرده است. متن جدید با شرحی دقیق از واژگان و نحو غیرمعمول دنیای مالی آغاز می شود. گزینه ها و اقدامات متعدد آن، با انتظارات و تغییرات متعاقب آن، در بازار. سپس اینها با عبارات ریاضی دقیق و واضح توضیح داده می‌شوند و با روش‌های احتمال توسعه‌یافته در فصل‌های قبلی مورد بررسی قرار می‌گیرند. مثال‌ها و تمرین‌های درجه‌بندی‌شده و انگیزشی متعددی برای نشان دادن قابلیت کاربرد مفاهیم و تکنیک‌های اساسی در مسائل مالی عینی ارائه شده‌اند. برای خواننده‌ای که علاقه اصلی او به امور مالی است، تنها بخشی از هشت فصل اول «پیش‌نیاز» برای مطالعه دو فصل آخر است. منابع خاص بیشتر ممکن است از موضوعات فهرست شده در فهرست اسکن شوند، سپس با جزئیات بیشتر دنبال شوند.

In this edition two new chapters, 9 and 10, on mathematical finance are added. They are written by Dr. Farid AitSahlia, ancien eleve, who has taught such a course and worked on the research staff of several industrial and financial institutions. The new text begins with a meticulous account of the uncommon vocab­ ulary and syntax of the financial world; its manifold options and actions, with consequent expectations and variations, in the marketplace. These are then expounded in clear, precise mathematical terms and treated by the methods of probability developed in the earlier chapters. Numerous graded and motivated examples and exercises are supplied to illustrate the appli­ cability of the fundamental concepts and techniques to concrete financial problems. For the reader whose main interest is in finance, only a portion of the first eight chapters is a "prerequisite" for the study of the last two chapters. Further specific references may be scanned from the topics listed in the Index, then pursued in more detail.