Risk and financial management: mathematical and computational methods

دسته بندی: ریاضیات
ویرایش: 1 
نویسندگان: Charles S. Tapiero  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780470849088, 0470849088 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2004 
تعداد صفحات: 0 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 40,000

مدیریت ریسک مالی در بین موسسات مالی برای محافظت در برابر اثرات نامطلوب عدم اطمینان ناشی از نوسانات نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت کالاها و قیمت سهام به یک روش رایج تبدیل شده است. ابزارهای مالی جدید و تکنیک های ریاضی به طور مداوم توسعه یافته و در عمل مالی معرفی می شوند. این تکنیک ها توسط تعداد فزاینده ای از شرکت ها، معامله گران و مدیران ریسک مالی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. ریسک و مدیریت مالی: روش‌های ریاضی و محاسباتی با بسیاری از مسائل و مناقشات روبرو می‌شوند و مفاهیم اساسی که زیربنای مدیریت ریسک مالی هستند را توضیح می‌دهند.

• مقدمه ای جامع برای موضوعات اصلی ریسک و مدیریت مالی ارائه می دهد.
• رویکردی عمل‌گرایانه را اتخاذ می‌کند که بر روش‌های محاسباتی متمرکز است و نه صرفاً نظری.
• شکاف بین تئوری و عمل در مدیریت ریسک مالی را پر می کند
• شامل پوشش تئوری مطلوبیت، احتمال، گزینه ها و مشتقات، نوسانات تصادفی و ارزش در معرض خطر است.
• مناسب برای دانشجویان ریسک، مالی ریاضی، مدیریت ریسک مالی، و شاغلین امور مالی.
• شامل لیست های مرجع گسترده، برنامه ها و پیشنهادات برای مطالعه بیشتر.

ریسک و مدیریت مالی: روش‌های ریاضی و محاسباتی هم برای دانشجویان رشته مالی ریاضی با پیشینه کمی در اقتصاد و امور مالی و هم برای دانشجویان مدیریت ریسک مالی مناسب است و هم برای متخصصان مالی که نیاز به درک واضح‌تری از این موضوع دارند. روش های ریاضی و محاسباتی که هر روز استفاده می کنند. این سطح مورد نیاز از دقت را برای پشتیبانی از پیشرفت های نظری، با طعمی عملی از طریق مثال ها و کاربردهای فراوان ترکیب می کند.

Financial risk management has become a popular practice amongst financial institutions to protect against the adverse effects of uncertainty caused by fluctuations in interest rates, exchange rates, commodity prices, and equity prices. New financial instruments and mathematical techniques are continuously developed and introduced in financial practice. These techniques are being used by an increasing number of firms, traders and financial risk managers across various industries. Risk and Financial Management: Mathematical and Computational Methods confronts the many issues and controversies, and explains the fundamental concepts that underpin financial risk management.  

• Provides a comprehensive introduction to the core topics of risk and financial management.
• Adopts a pragmatic approach, focused on computational, rather than just theoretical, methods.
• Bridges the gap between theory and practice in financial risk management
• Includes coverage of utility theory, probability, options and derivatives, stochastic volatility and value at risk.
• Suitable for students of risk, mathematical finance, and financial risk management, and finance practitioners.
• Includes extensive reference lists, applications and suggestions for further reading.

Risk and Financial Management: Mathematical and Computational Methods is ideally suited to both students of mathematical finance with little background in economics and finance, and students of financial risk management, as well as finance practitioners requiring a clearer understanding of the mathematical and computational methods they use every day. It combines the required level of rigor, to support the theoretical developments, with a practical flavour through many examples and applications.