دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten: Der Einfluß der Glattstellungsoption
دانلود کتاب در رابطه قیمت بین بازارهای نقدی و آتی: تأثیر گزینه بسته شدن
مشخصات کتاب
Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten: Der Einfluß der Glattstellungsoption
ویرایش: 1
نویسندگان: Dr. Alexander Kempf (auth.)
سری: Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft 54
ISBN (شابک) : 9783790809022, 9783642518522
ناشر: Physica-Verlag Heidelberg
سال نشر: 1996
تعداد صفحات: 228
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 64,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب در رابطه قیمت بین بازارهای نقدی و آتی: تأثیر گزینه بسته شدن: مالی / سرمایه گذاری / بانکداری
در صورت تبدیل فایل کتاب Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten: Der Einfluß der Glattstellungsoption به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب در رابطه قیمت بین بازارهای نقدی و آتی: تأثیر گزینه بسته شدن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب در رابطه قیمت بین بازارهای نقدی و آتی: تأثیر گزینه بسته شدن
این کتاب به ارتباط بین قیمتها در بازارهای نقدی و آتی میپردازد. برای این منظور، یک مدل پویا از رفتار بهینه آربیتراژورها با در نظر گرفتن هزینههای مبادله توسعه مییابد. برخلاف مدلهای موجود، این رویکرد این واقعیت را در نظر میگیرد که آربیتراژورها در بازارهای مالی سازمانیافته یک گزینه انحلال زودهنگام دارند. تأثیر گزینه بسته شدن بر رابطه قیمت بین بازارهای نقدی و آتی بر اساس دادههای روزانه در شاخص سهام آلمان (DAX) و معاملات آتی DAX بررسی میشود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XIV
Einleitung....Pages 1-3
Cost-of-Carry-Arbitrage....Pages 3-17
Modell des Preiszusammenhangs zwischen Kassa- und Futuresmarkt....Pages 17-84
Komparativ-statische Analyse....Pages 84-124
Glattstellungsoption des Arbitrageurs....Pages 124-169
Empirische Untersuchung des Preiszusammenhangs....Pages 169-200
Schlußbetrachtung....Pages 201-203
Literaturverzeichnis....Pages 204-216
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب 遵命大臣: 内阁大臣海克尔日记
دانلود کتاب Intermediate microeconomics
