Vertical Option Spreads, + Website: A Study of the 1.8 Standard Deviation Inflection Point

گزینه های عمودی اسپرد ترکیبی از یک مطالعه مبتنی بر تحقیق دانشگاهی با حسن نیت و یک روش کامل است. برای داد و ستد اسپردهای اعتباری و بدهی، همراه با سایر معاملات ترکیبی گزینه پیچیده مانند کندورهای آهنی و پروانه ها. در اینجا، نویسنده پنج سال داده‌های روزانه را در مورد ETF، SPY جمع‌آوری کرده و شواهد تاریخی از نرخ‌های برد واقعی در مضرب‌های مشخصی از نقاط ورودی، هم از نظر زمان و هم در سطح قیمت ارائه می‌کند. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند از گزینه‌های هفتگی استفاده کنند، سطح ریسک و بازده مورد نظر را انتخاب کنند، نحوه انجام معامله را بیاموزند، و سپس درصد بازدهی واقعی را که معامله به دست آورده است، کشف کنند.

این لازم است. منبع شامل مبانی معاملات اختیار معامله است و حاوی ارجاعاتی به بسیاری از آثار عالی از نویسندگان دیگر است که بیشتر در مورد پیچیدگی های مکانیک اختیار معامله و معامله تحقیق می کنند. این بسیار بیشتر از تجزیه و تحلیل یک دارایی خاص است، SPY، که شامل مطالعه تئوری احتمال و نحوه اعمال آن در معاملات در پنج سال گذشته است، از جمله بازه زمانی بسیار نوسان 2007 تا 2009 و بازه زمانی \"عادی\" تر از 2010 تا دوره زمانی 2012. این کتاب درک کاملی از چگونگی حرکت قیمت، نوسانات واقعی و نوسانات ضمنی ارائه می‌کند که همگی یک وب پیچیده اما قابل اجرا را فراهم می‌کنند که در آن معامله‌گر آگاه می‌تواند بازدهی عالی ایجاد کند. با این حال، معامله‌گر باید نظم و انضباط را داشته باشد تا در محدوده احتمالات و «قانون» اعداد بزرگ که از انجام معاملات بر اساس احساسات یا حس درونی امتناع می‌کنند، عمل کند.

• معاملات مبتنی بر احتمال بالا را ارائه می‌دهد که از روش جدید استفاده می‌کند. گزینه های هفتگی
• حاوی کاربرگ های تعاملی مفیدی است که به معامله گران اجازه می دهد ریسک/بازدهی خود را با دقت انتخاب کنند
• شامل یک وب سایت با اطلاعات روزانه و هفتگی در مورد برآورد نقاط انحراف استاندارد واقعی در طیف قیمت

گزینه های عمودی گسترش می یابد به معامله گران راهنمای مبتنی بر تحقیق برای تجارت ارائه می دهد.

Vertical Options Spreads is a combination of a bona-fide academic research-based study and a complete method to trade credit and debit spreads, along with other complex option combination trades such as iron condors and butterflies. Here, the author has accumulated five years of daily data on the ETF, SPY and provided historical evidence of actual win rates at specific multiples of entry points, both in time and price level. For example, traders will be able to use the weekly options, pick a level of risk and return desired, learn how to place the trade, and then discover the actual percent return that the trade would have yielded.

This must-have resource includes the basics of option trading and contains references to many excellent works by other authors that explore more about the intricacies of option mechanics and trading. It is far more than an analysis of one specific asset, SPY, featuring a study of probability theory and how it has applied to trading over the past five years, including the highly volatile 2007 to 2009 time frame and the more "normal" 2010 to 2012 time period. The book offer a thorough understanding of how price movement, actual volatility, and implied volatility all provide a complex but workable web in which the informed trader can generate excellent returns. However, the trader must have the discipline to act within the confines of probability and the "law" of large numbers refusing to place trades based on gut feelings or hunches.

• Offers high-probability based trading that uses the new weekly options
• Contains handy interactive worksheets that allow traders to select their own risk/return with precision
• Includes a website with daily and weekly information on the estimate of the actual standard deviation points on the price spectrum

Vertical Options Spreads offers traders a research-based guide for trading Standard & Poors 500 ETF, SPY using historic and estimated probabilities and returns that will give them an edge in the marketplace.