دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Unit Root Tests in Time Series: Extensions and Developments
دانلود کتاب تست‌های ریشه واحد در سری‌های زمانی: توسعه‌ها و توسعه‌ها
مشخصات کتاب
Unit Root Tests in Time Series: Extensions and Developments
ویرایش: 1
نویسندگان: Kerry Patterson (auth.)
سری: Palgrave Texts in Econometrics
ISBN (شابک) : 9780230250277, 9781137003317
ناشر: Palgrave Macmillan UK
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 586
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 41,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تست‌های ریشه واحد در سری‌های زمانی: توسعه‌ها و توسعه‌ها: نظریه اقتصادی/اقتصاد کمی/روش های ریاضی،تئوری و روش های آماری،اقتصاد کلان/اقتصاد پولی//اقتصاد مالی، اقتصادسنجی، نظریه احتمالات و فرآیندهای تصادفی، کاربردهای ریاضیات
در صورت تبدیل فایل کتاب Unit Root Tests in Time Series: Extensions and Developments به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تست‌های ریشه واحد در سری‌های زمانی: توسعه‌ها و توسعه‌ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تست‌های ریشه واحد در سری‌های زمانی: توسعه‌ها و توسعه‌ها
تست برای ریشه واحد اکنون بخشی ضروری از تجزیه و تحلیل سری های زمانی است، اما ادبیات این موضوع به قدری گسترده است که دانستن اینکه از کجا باید شروع کرد حتی برای متخصص دشوار است. این کتاب با استفاده از مثال‌های عملی و تجزیه و تحلیل شبیه‌سازی، راهی به تکنیک‌های آزمایش ریشه واحد، توضیح مشکلات و موارد غیراستاندارد ارائه می‌دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Testing for a Unit Root is now an essential part of time series analysis but the literature on the topic is so large that knowing where to start is difficult even for the specialist. This book provides a way into the techniques of unit root testing, explaining the pitfalls and nonstandard cases, using practical examples and simulation analysis.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xxxv
Some Common Themes....Pages 1-27
Functional Form and Nonparametric Tests for a Unit Root....Pages 28-75
Fractional Integration....Pages 76-153
Semi-Parametric Estimation of the Long-memory Parameter....Pages 154-239
Smooth Transition Nonlinear Models....Pages 240-324
Threshold Autoregressions....Pages 325-380
Structural Breaks in AR Models....Pages 381-435
Structural Breaks with Unknown Break Dates....Pages 436-496
Conditional Heteroscedasticity and Unit Root Tests....Pages 497-527
Back Matter....Pages 528-550
