دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب The Foundations of Modern Time Series Analysis
دانلود کتاب مبانی تجزیه و تحلیل سری زمان مدرن
مشخصات کتاب
The Foundations of Modern Time Series Analysis
ویرایش:
نویسندگان: Terence C. Mills
سری: Palgrave Advanced Texts in Econometrics
ISBN (شابک) : 0230290183, 9780230290181
ناشر: Palgrave Macmillan
سال نشر: 2011
تعداد صفحات: 476
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 43,000
در صورت تبدیل فایل کتاب The Foundations of Modern Time Series Analysis به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مبانی تجزیه و تحلیل سری زمان مدرن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مبانی تجزیه و تحلیل سری زمان مدرن
این کتاب تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی را از آغاز رسمی آن در دهه 1890 تا انتشار نشریه باکس و جنکینز در سال 1970 توسعه می‌دهد، و نشان می‌دهد که چگونه این روش‌ها پایه‌های تکنیک‌های مدرن تحلیل سری‌های زمانی را که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، گذاشته‌اند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book develops the analysis of Time Series from its formal beginnings in the 1890s through to the publication of Box and Jenkins' watershed publication in 1970, showing how these methods laid the foundations for the modern techniques of Time Series analysis that are in use today.
فهرست مطالب
Cover......Page 1
Contents......Page 6
List of Tables......Page 7
List of Figures......Page 10
1 Prolegomenon: A Personal Perspective and an Explanation of the Structure of the Book......Page 16
2 Yule and Hooker and the Concepts of Correlation and Trend......Page 21
3 Schuster, Beveridge and Periodogram Analysis......Page 33
4 Detrending and the Variate Differencing Method: Student, Pearson and Their Critics......Page 45
5 Nonsense Correlations, Random Shocks and Induced Cycles: Yule, Slutzky and Working......Page 79
6 Periodicities in Sunspots and Air Pressure: Yule, Walker and the Modelling of Superposed Fluctuations and Disturbances......Page 131
7 The Formal Modelling of Stationary Time Series: Wold and the Russians......Page 157
8 Generalizations and Extensions of Stationary Autoregressive Models: From Kendall to Box and Jenkins......Page 198
9 Statistical Inference, Estimation and Model Building for Stationary Time Series......Page 222
10 Dealing with Nonstationarity: Detrending, Smoothing and Differencing......Page 276
11 Forecasting Nonstationary Time Series......Page 304
12 Modelling Dynamic Relationships Between Time Series......Page 332
13 Spectral Analysis of Time Series: The Periodogram Revisited and Reclaimed......Page 372
14 Tackling Seasonal Patterns in Time Series......Page 390
15 Emerging Themes......Page 411
16 The Scene is Set......Page 418
Notes......Page 434
References......Page 446
Index......Page 468
