The Blackwell Encyclopedia of Management, Finance (Blackwell Encyclopaedia of Management) (Volume 4)

Cover......Page 1
Copyright......Page 5
Contents......Page 6
Preface to the First Edition......Page 7
Preface to the Second Edition......Page 8
About the Editors......Page 9
Contributors......Page 10
agency theory......Page 14
artificial neural networks......Page 16
asset allocation......Page 17
bankruptcy......Page 19
banks as barrier options......Page 21
behavioral finance......Page 22
bid ask spread......Page 25
Black Scholes......Page 26
capital structure......Page 28
catastrophe futures and options......Page 30
commodity futures volatility......Page 31
conditional performance evaluation......Page 33
consolidation......Page 34
contingent claims......Page 36
convenience yields......Page 37
convertibles......Page 40
corporate governance......Page 42
corporate takeover language......Page 44
cost of capital......Page 46
data-mining in finance......Page 48
debt swaps......Page 50
deposit insurance......Page 52
discounted cash flow models......Page 55
disinvestment decisions......Page 56
dividend growth model......Page 58
dividend policy......Page 59
electronic banking......Page 63
electronic payments systems......Page 66
embedded inflation......Page 69
equity premium, the equity premium puzzle, and the risk-free rate puzzle......Page 70
ethics in finance......Page 71
eurocredit markets......Page 75
event studies......Page 77
exotic options......Page 79
expectations......Page 81
experimental asset markets......Page 83
fat tails in finance......Page 86
financial distress......Page 91
foreign exchange management......Page 93
foreign exchange markets......Page 94
futures and forwards......Page 99
fuzzy logic......Page 100
game theory in finance......Page 102
growth by acquisition......Page 106
growth and value stocks......Page 108
habit formation......Page 110
hedging......Page 111
house money effect......Page 113
initial public offerings (IPOs)......Page 114
insider trading law (US)......Page 116
insurance......Page 117
international initial public offerings......Page 124
investment banking......Page 126
Iowa Electronic Market......Page 128
leasing......Page 130
log exponential option models......Page 131
loss aversion......Page 132
market efficiency......Page 134
Markov switching models in finance......Page 136
mergers and acquisitions......Page 138
mutual funds......Page 144
noise trader......Page 146
note issuance facilities......Page 148
persistence of performance......Page 151
portfolio management......Page 153
portfolio performance measurement......Page 157
portfolio theory and asset pricing......Page 162
price/earnings ratio......Page 167
price momentum and overreaction......Page 168
privatization options......Page 170
program trading......Page 172
project financing......Page 173
real options......Page 175
regulation of US equity markets......Page 178
restructuring and turnaround......Page 179
retail banking......Page 181
risk analysis......Page 184
rollover risk......Page 186
scrip dividend......Page 188
share repurchases......Page 189
short-termism......Page 190
sovereign risk......Page 193
speculation......Page 194
stability of returns......Page 196
state-contingent bank regulation......Page 198
stochastic processes......Page 199
stock market indices......Page 200
syndicated euroloans......Page 202
tactical asset allocation......Page 204
term structure models......Page 205
threshold models......Page 210
time series analysis......Page 212
trading mechanisms......Page 213
transaction costs......Page 214
transition economies......Page 215
valuing flexibility......Page 219
venture capital......Page 221
volatility......Page 225
volatility risk pricing......Page 226
volatility smile......Page 228
warrants......Page 231
Index......Page 233