ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Strategic Asset Allocation in Fixed Income Markets: A MATLAB based user's guide (The Wiley Finance Series)

دانلود کتاب تخصیص دارایی استراتژیک در بازارهای درآمد ثابت: راهنمای کاربر مبتنی بر MATLAB (سری مالی ویلی)

Strategic Asset Allocation in Fixed Income Markets: A MATLAB based user's guide (The Wiley Finance Series)

مشخصات کتاب

Strategic Asset Allocation in Fixed Income Markets: A MATLAB based user's guide (The Wiley Finance Series)

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0470753625, 9780470721070 
ناشر:  
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 187 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 54,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 2


در صورت تبدیل فایل کتاب Strategic Asset Allocation in Fixed Income Markets: A MATLAB based user's guide (The Wiley Finance Series) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تخصیص دارایی استراتژیک در بازارهای درآمد ثابت: راهنمای کاربر مبتنی بر MATLAB (سری مالی ویلی) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب تخصیص دارایی استراتژیک در بازارهای درآمد ثابت: راهنمای کاربر مبتنی بر MATLAB (سری مالی ویلی)

Matlab تقریباً در تمام بانک‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و در اکثر آگهی‌های شغلی مورد نیاز است. هیچ کتاب دیگری برای متخصصان امور مالی نوشته نشده است که این موضوع را پوشش دهد. خوانندگان را قادر می سازد تا مدل های مالی و اقتصادسنجی را در Matlab پیاده سازی کنند. 1 Matlab و جبر ماتریسی را معرفی می‌کند، در خدمت آشنایی خواننده با کاربرد و قابلیت‌های اولیه Matlab است. این فصل با یک مدل رگرسیون خطی پایان می‌یابد و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از Matlab برای حل یک مسئله مثالی به صورت تحلیلی و با استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی و شبیه‌سازی استفاده کرد. به عنوان مثال، فصل نشان می دهد که چگونه معیارهای ریسک مانند انحراف استاندارد، مدت زمان اصلاح شده، VaR و کمبود مورد انتظار را می توان به صورت تجربی و به صورت بسته محاسبه کرد. که می تواند برای محاسبه تعداد معینی از پورتفولیوها استفاده شود که در یک مرز کارآمد قرار دارند، فصل همچنین CAPM را معرفی می کند. مدل نلسون-سیگل برای معرفی فیلتر کالمن به عنوان راهی برای افزودن دینامیک سری های زمانی به تکامل منحنی های بازده در طول زمان استفاده می شود، مدل های سری زمانی مانند رگرسیون خودکار برداری و تغییر رژیم نیز ارائه شده است. توسط یک وب سایت با آنلاین پشتیبانی می شود. منابع - www.kennyholm.com که در آن می توان تمام برنامه های Matlab اشاره شده در متن را دانلود کرد. این سایت همچنین حاوی اسلایدهای سخنرانی و پاسخ تمرینات پایان فصل است


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Matlab is used within nearly all investment banks and is a requirement in most quant job ads. There is no other book written for finance practitioners that covers thisEnables readers to implement financial and econometric models in MatlabAll central concepts and theories are illustrated by Matlab implementations which are accompanied by detailed descriptions of the programming steps neededAll concepts and techniques are introduced from a basic levelChapter 1 introduces Matlab and matrix algebra, it serves to make the reader familiar with the use and basic capabilities if Matlab. The chapter concludes with a walkthrough of a linear regression model, showing how Matlab can be used to solve an example problem analytically and by the use of optimization and simulation techniquesChapter 2 introduces expected return and risk as central concepts in finance theory using fixed income instruments as examples, the chapter illustrates how risk measures such as standard deviation, Modified duration, VaR, and expected shortfall can be calculated empirically and in closed formChapter 3 introduces the concept of diversification and illustrates how the efficient investment frontier can be derived - a Matlab is developed that can be used to calculate a given number of portfolios that lie on an efficient frontier, the chapter also introduces the CAPMChapter 4 introduces econometric tools: principle component analysis is presented and used as a prelude to yield-curve factor models. The Nelson-Siegel model is used to introduce the Kalman-Filter as a way to add time-series dynamics to the evolution of yield curves over time, time series models such as Vector Autoregression and regime-switching are also presentedSupported by a website with online resources - www.kennyholm.com where all Matlab programs referred to in the text can be downloaded. The site also contains lecture slides and answers to end of chapter exercises



فهرست مطالب

Strategic Asset Allocation in Fixed-Income Markets......Page 5
Contents......Page 11
List of Figures......Page 13
Preface and Disclaimer......Page 15
Acknowledgements......Page 19
1.1 Strategic asset allocation......Page 21
1.2 Outline of the book......Page 25
2.1 Introduction......Page 27
2.2 Getting started......Page 28
2.3 Introductory matrix algebra......Page 32
2.4 Organising data......Page 36
2.5 Creating functions......Page 38
2.6 Linear regression......Page 43
2.7 Some estimation examples......Page 47
2.8 A brief introduction to simulations......Page 52
3.2 Spot rates and yields......Page 59
3.3 Forward rates......Page 67
3.4 Bond pricing functions......Page 68
4.2 Risk measures......Page 71
4.3 Fixed-income returns......Page 85
5.2 Not necessarily arbitrage-free models......Page 89
5.3 Arbitrage-free models......Page 94
6.2 Efficient portfolios......Page 107
6.3 Diversification......Page 115
6.4 The minimum variance portfolio......Page 118
6.5 Asset weight constraints......Page 120
6.6 The Capital Asset Pricing Model......Page 126
7.2 Vector autoregression......Page 129
7.3 Regime-switching models......Page 132
7.4 Yield curve models in state-space form......Page 143
7.5 Importance sampling......Page 149
8.2 The ‘guide’ development environment......Page 155
8.3 Creating a simple GUI......Page 158
9.2 Matrix operations......Page 169
9.3 Decompositions......Page 173
9.4 Basic rules......Page 174
9.5 Distributions......Page 176
9.6 Functions......Page 177
9.8 Interest rates, returns and portfolio statistics......Page 179
Bibliography......Page 181
Index......Page 183




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی