برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time

دانلود کتاب امور مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته

مشخصات کتاب

Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 2 Rev Enl 
نویسندگان: Hans Follmer. Alexander Schied  
سری: De Gruyter Studies in Mathematics 
ISBN (شابک) : 9783110183467, 3110183463 
ناشر: Walter de Gruyter 
سال نشر: 2004 
تعداد صفحات: 474 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 83,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 18

در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب امور مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب امور مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته

این کتاب درسی که برای دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی در نظر گرفته شده است، مقدمه ای بر روش های احتمالی در امور مالی است که بر روی مدل های تصادفی در زمان واقعی تمرکز دارد. این بر اساس دوره های تدریس شده توسط نویسندگان در Humboldt U. و Technical U. در آلمان است. هسته اصلی کار یک نظریه آربیتراژ پویا است که در بخش دوم ارائه شده است، اما آنها ابتدا برخی از استدلال های اصلی را در یک مدل یک دوره ای شفاف تر توضیح می دهند. برای نسخه جدید، برخی از مطالب مربوط به بازنمایی قوی اقدامات ریسک، قیمت‌گذاری بدون آربیتراژ ادعاهای احتمالی، همگرایی با قیمت‌های بلک شولز، و ثبات تحت چسباندن با اتصالات آن به معیارهای ریسک منسجم پویا را ساده و روشن کرده‌اند. آنها همچنین چندین بخش جدید را اضافه کرده‌اند که در مورد اقدامات ریسک غیرقابل تغییر قانون، اعوجاج مقعر و روابط بین اقدامات ریسک و ادغام Choquet بحث می‌کنند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Intended for graduate students in mathematics, this textbook is an introduction to probabilistic methods in finance that focuses on stochastic models in real time. It is based on courses taught by the authors at Humboldt U. and Technical U. in Germany. The core of the work is a dynamic arbitrage theory presented in the second section, but they first explain some of the main arguments in a more transparent one-period model. For the new edition they have simplified and clarified some of the material regarding robust representations of risk measures, arbitrage-free pricing of contingent claims, convergence to Black-Scholes prices, and stability under pasting with its connections to dynamically consistent coherent risk measures. They have also added several new sections discussing of law-invariant risk measures, concave distortions, and the relations between risk measures and Choquet integration.