برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic Calculus for Finance

دانلود کتاب حساب تصادفی برای امور مالی

مشخصات کتاب

Stochastic Calculus for Finance

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان: Marek Capiński,  Ekkehard Kopp,  Janusz Traple  
سری: Mastering Mathematical Finance 
ISBN (شابک) : 1107002648, 9780521175739 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 188 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 755 کیلوبایت

قیمت کتاب (تومان) : 50,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب حساب تصادفی برای امور مالی: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 18

در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Calculus for Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب حساب تصادفی برای امور مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب حساب تصادفی برای امور مالی

این کتاب به طور خاص بر روی نتایج کلیدی در فرآیندهای تصادفی تمرکز دارد که درک آن برای متخصصان امور مالی ضروری شده است. نویسندگان فرآیند وینر و انتگرال‌های Itô را با تمرکز بر نتایج مورد نیاز برای مدل قیمت‌گذاری گزینه Black-Scholes با جزئیات مطالعه می‌کنند. پس از توسعه ویژگی‌های مارتینگل مورد نیاز این فرآیند، ساخت انتگرال و فرمول Itô (به تفصیل اثبات شده) به عنوان محوری برای تئوری و کاربردها و ارائه نمونه‌های عینی از معادلات دیفرانسیل تصادفی مورد استفاده در امور مالی تبدیل می‌شود. در نهایت، اثبات وجود، منحصر به فرد بودن و ویژگی مارکوف حل معادلات تصادفی (عمومی) کتاب را کامل می کند. با استفاده از توضیح دقیق و شواهد دقیق، این کتاب مقدمه ای بسیار قابل دسترس تر از بسیاری از متون برای حساب Itô است. دانشجویان، پزشکان و محققان از رویکرد دقیق، اما بی‌پروا، آن به مسائل فنی سود خواهند برد. راه حل های تمرینات به صورت آنلاین در دسترس هستند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black-Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Itô formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Itô calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online.