Stochastic Analysis with Financial Applications: Hong Kong 2009

تحلیل تصادفی کاربردهای متنوعی در سیستم‌های بیولوژیکی و همچنین مشکلات فیزیکی و مهندسی دارد و کاربردهای آن در امور مالی و بیمه در زمان‌های اخیر به طور تصاعدی شکوفا شده است. هدف این کتاب ارائه یک نمای کلی از طیف وسیعی از کاربردهای تحلیل تصادفی و برخی از تحولات نظری اخیر آن است. این شامل شبیه سازی عددی، تجزیه و تحلیل خطا، تخمین پارامتر، و همچنین خواص کنترل و استحکام برای معادلات تصادفی است. این کتاب همچنین حوزه‌های معادلات دیفرانسیل تصادفی رو به عقب را از طریق حرکت G-Brownian (غیر خطی) و مورد فرآیندهای پرش پوشش می‌دهد. در مورد کاربردهای مالی، بسیاری از مقالات به ارزیابی و پوشش ریسک اعتباری به اشکال مختلف می پردازند و نتایج اخیر را در بازارهایی با هزینه های مبادله ای شامل می شوند.

مشارکت کنندگان:

T.R. Bielecki
N. Bouleau
S. چاکرابورتی
T.S. چیانگ
S.N. کوهن
جی.ام. Corcuera
S. کرپی
A.B. کروزیرو
L. دنیس
جی. Duan
R.J. الیوت
اس. نیش
M. فوکاساوا
F.Q. گائو
بی. گلدیس
S. Han
Y. ایشیکاوا
M. Jeanblanc
H. جیانگ
بی. Jourdain
A. Kohatsu-Higa
E.T. Kolkovska
H. لی
L. Li
J.A. لوپز-میمبلا
J. لو
بی. Øksendahl
J. رن
M. روتکوفسکی
E. Shamarova
S.J. Sheu
A. سولم
A. تاکوچی
N. Vaytis
R. وانگ
جی. وی
جی. وو
جی. یانگ
اچ. یانگ
K. یاسودا
X. ژانگ

Stochastic analysis has a variety of applications to biological systems as well as physical and engineering problems, and its applications to finance and insurance have bloomed exponentially in recent times. The goal of this book is to present a broad overview of the range of applications of stochastic analysis and some of its recent theoretical developments. This includes numerical simulation, error analysis, parameter estimation, as well as control and robustness properties for stochastic equations. The book also covers the areas of backward stochastic differential equations via the (non-linear) G-Brownian motion and the case of jump processes. Concerning the applications to finance, many of the articles deal with the valuation and hedging of credit risk in various forms, and include recent results on markets with transaction costs.

Contributors:

T.R. Bielecki
N. Bouleau
S. Chakraborty
T.S. Chiang
S.N. Cohen
J.M. Corcuera
S. Crépey
A.B. Cruzeiro
L. Denis
J. Duan
R.J. Elliott
S. Fang
M. Fukasawa
F.Q. Gao
B. Goldys
S. Han
Y. Ishikawa
M. Jeanblanc
H. Jiang
B. Jourdain
A. Kohatsu-Higa
E.T. Kolkovska
H. Lee
L. Li
J.A. López-Mimbela
J. Luo
B. Øksendahl
J. Ren
M. Rutkowski
E. Shamarova
S.J. Sheu
A. Sulem
A. Takeuchi
N. Vaytis
R. Wang
J. Wei
J. Wu
J. Yang
H. Yang
K. Yasuda
X. Zhang