مشخصات کتاب

Stochastic analysis : Itô and Malliavin calculus in tandem

ویرایش: Tra 
نویسندگان: Hiroyuki Matsumoto. Setsuo Taniguchi  
سری: Cambridge studies in advanced mathematics 159 
ISBN (شابک) : 110714051X, 1316492885 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 358 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی: حساب Itô و Malliavin در پشت سر هم: تحلیل تصادفی

در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic analysis : Itô and Malliavin calculus in tandem به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی: حساب Itô و Malliavin در پشت سر هم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی: حساب Itô و Malliavin در پشت سر هم

به لطف نیروهای محرک حساب Itô و حساب مالیاوین، تجزیه و تحلیل تصادفی در زمینه های متعددی از جمله معادلات دیفرانسیل جزئی، فیزیک و مالی ریاضی گسترش یافته است. این کتاب یک متن فشرده و در سطح فارغ التحصیل است که این دو محاسبات را پشت سر هم توسعه می دهد و یک جعبه ابزار متعادل برای محققان و دانشجویان در ریاضیات و مالی ریاضی ایجاد می کند. این کتاب به بررسی مبانی و کاربردهای دو حساب، از جمله انتگرال های تصادفی و معادلات دیفرانسیل، و نظریه توزیع در فضای وینر توسط مدرسه احتمال ژاپنی می پردازد. به طور منحصر به فرد، این کتاب سپس به احتمالاتی می پردازد که با استفاده از دو طعم حساب دیفرانسیل و انتگرال به وجود می آیند. این کتاب با رویکردی متمایز و مسیر-فضا محور، تجزیه و تحلیل تصادفی امروزی را در یک جلد واحد تبلور می‌کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Thanks to the driving forces of the Itô calculus and the Malliavin calculus, stochastic analysis has expanded into numerous fields including partial differential equations, physics, and mathematical finance. This book is a compact, graduate-level text that develops the two calculi in tandem, laying out a balanced toolbox for researchers and students in mathematics and mathematical finance. The book explores foundations and applications of the two calculi, including stochastic integrals and differential equations, and the distribution theory on Wiener space developed by the Japanese school of probability. Uniquely, the book then delves into the possibilities that arise by using the two flavors of calculus together. Taking a distinctive, path-space-oriented approach, this book crystallizes modern day stochastic analysis into a single volume

فهرست مطالب

Content: Preface
 Frequently used notation
 1. Fundamentals of continuous stochastic processes
 2. Stochastic integrals and Ito\'s formula
 3. Brownian motion and Laplacian
 4. Stochastic differential equations
 5. Malliavin calculus
 6. Black-Scholes model
 7. Semiclassical limit
 Appendix
 References
 Subject index.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Unlocking Contract Law

دانلود کتاب A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Volume II: Negotiating Modernity in the 'Short Twentieth Century' and Beyond, Part I: 1918-1968

دانلود کتاب 新唯物论的认识论

دانلود کتاب From Flower to Fruit

دانلود کتاب Shakespeare's Great Stage of Fools