Solutions Manual to Accompany Simulation and the Monte Carlo Method: Student Solutions Manual

دسته بندی: ریاضیات محاسباتی
ویرایش:  
نویسندگان: Kroese D.P. et al.  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 187 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 30,000

وایلی، 2008. - 188 ص. - ویرایش دوم — ISBN: 0470258799, 9780470258798 این نسخه جدید در دسترس موضوعات اصلی شبیه سازی مونت کارلو و روش مونت کارلو را بررسی می کند، ویرایش دوم آخرین پیشرفت ها در این زمینه را منعکس می کند. و یک گزارش کاملاً به روز و جامع از موضوعات اصلی که در شبیه سازی مونت کارلو از زمان انتشار نسخه اول کلاسیک بیش از بیست و پنج سال پیش پدیدار شده اند را ارائه می دهد. در حالی که رویکرد قابل دسترس و شهودی خود را حفظ می کند، این نسخه اصلاح شده دارای انبوهی از اطلاعات به روز است که درک عمیق تر از حل مسئله را در طیف گسترده ای از حوزه های موضوعی، مانند مهندسی، آمار، علوم کامپیوتر، ریاضیات و علوم فیزیکی و زیستی. کتاب با مقدمه ای مدرن شروع می شود که به مفاهیم اساسی احتمال، فرآیندهای مارکوف و بهینه سازی محدب می پردازد. فصل‌های بعدی تغییرات چشمگیری را که در زمینه روش مونت کارلو رخ داده است، با پوشش بسیاری از موضوعات مدرن از جمله: تکنیک‌های کاهش واریانس زنجیره مارکوف مانند روش نسبت احتمال تبدیل و روش غربالگری، روش تابع امتیاز برای حساسیت، مورد بحث قرار می‌دهند. تجزیه و تحلیل روش تقریب تصادفی و روش همتای تصادفی برای بهینه‌سازی مونت کارلو روش آنتروپی متقابل برای تخمین رویدادهای نادر و بهینه‌سازی ترکیبی کاربرد تکنیک‌های مونت کارلو برای شمارش مسائل، با تأکید بر روش حداقل پارامتری متقابل آنتروپی گسترده طیف وسیعی از تمرین‌ها در پایان هر فصل ارائه شده است، با بخش‌ها و تمرین‌های دشوارتر که بر این اساس برای خوانندگان پیشرفته علامت‌گذاری شده‌اند. نمونه‌های سخاوتمندانه‌ای از نمونه‌های کاربردی در سرتاسر کتاب قرار گرفته‌اند که بر حوزه‌های مختلف کاربرد تأکید دارند، و یک پیوست مفصل مقدمه‌ای بر خانواده‌های نمایی، بحثی در مورد پیچیدگی محاسباتی مسائل برنامه‌نویسی تصادفی و نمونه‌های برنامه‌های MATLAB ارائه می‌کند. شبیه سازی و روش مونت کارلو، ویرایش دوم که فقط به دانش مقدماتی و مقدماتی احتمالات و آمار نیاز دارد، متنی عالی برای دوره های فوق لیسانس و شروع دوره های کارشناسی ارشد در شبیه سازی و تکنیک های مونت کارلو است. این کتاب همچنین به عنوان یک مرجع ارزشمند برای متخصصانی است که مایلند به درک رسمی تری از روش مونت کارلو دست یابند.

Wiley, 2008. — 188 p. — 2nd ed. — ISBN: 0470258799, 9780470258798 This accessible new edition explores the major topics in Monte Carlo simulation Simulation and the Monte Carlo Method, Second Edition reflects the latest developments in the field and presents a fully updated and comprehensive account of the major topics that have emerged in Monte Carlo simulation since the publication of the classic First Edition over twenty-five years ago. While maintaining its accessible and intuitive approach, this revised edition features a wealth of up-to-date information that facilitates a deeper understanding of problem solving across a wide array of subject areas, such as engineering, statistics, computer science, mathematics, and the physical and life sciences. The book begins with a modernized introduction that addresses the basic concepts of probability, Markov processes, and convex optimization. Subsequent chapters discuss the dramatic changes that have occurred in the field of the Monte Carlo method, with coverage of many modern topics including: Markov Chain Monte Carlo Variance reduction techniques such as the transform likelihood ratio method and the screening method The score function method for sensitivity analysis The stochastic approximation method and the stochastic counter-part method for Monte Carlo optimization The cross-entropy method to rare events estimation and combinatorial optimization Application of Monte Carlo techniques for counting problems, with an emphasis on the parametric minimum cross-entropy method An extensive range of exercises is provided at the end of each chapter, with more difficult sections and exercises marked accordingly for advanced readers. A generous sampling of applied examples is positioned throughout the book, emphasizing various areas of application, and a detailed appendix presents an introduction to exponential families, a discussion of the computational complexity of stochastic programming problems, and sample MATLAB® programs. Requiring only a basic, introductory knowledge of probability and statistics, Simulation and the Monte Carlo Method, Second Edition is an excellent text for upper-undergraduate and beginning graduate courses in simulation and Monte Carlo techniques. The book also serves as a valuable reference for professionals who would like to achieve a more formal understanding of the Monte Carlo method.