Robuste Ratingverfahren: Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren

رتبه‌بندی‌ها مدت‌هاست که ابزاری در بخش مالی برای حمایت از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی بوده است. در عمل قبلی، آنها اغلب با روش های ارزیابی ذهنی تعیین می شدند. رقابت بانکی و چارچوب نظارتی به طور فزاینده ای منجر به استفاده از روش های آماری می شود تا بتوان ریسک های نکول را به طور عینی و استاندارد تعیین کرد.

Andreas Oelerich کیفیت این روش های رتبه بندی آماری را بررسی می کند. او مفهوم رتبه بندی را مورد بحث قرار می دهد و زمینه های کاربردی در بخش مالی و همچنین روش های رتبه بندی ریاضی-آماری را نشان می دهد. او سپس یک مرکز ارزیابی را ارائه می دهد که امکان ارزیابی روش های مختلف رتبه بندی کمی را فراهم می کند. مطالعات شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش‌های نمونه‌گیری مجدد می‌توانند فرآیند پیش‌بینی را بهینه کنند.

Ratings bilden seit langem ein etabliertes Instrument in der Finanzwirtschaft, um Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen. In der bisherigen Praxis waren sie nicht selten durch subjektive Beurteilungsverfahren bestimmt. Der Bankenwettbewerb und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen führen verstärkt zum Einsatz statistischer Verfahren, um Ausfallrisiken objektiv und standardisiert quantifizieren zu können.

Andreas Oelerich untersucht die Qualität dieser statistischen Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.