برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Quantitative Risk Management - Concepts, Techniques and Tools

دانلود کتاب مدیریت ریسک کمی - مفاهیم، تکنیک ها و ابزار

مشخصات کتاب

Quantitative Risk Management - Concepts, Techniques and Tools

دسته بندی: مدیریت
ویرایش:  
نویسندگان: Alexander J. McNeil,  Rudiger Frey,  Paul Embrechts  
سری: Princeton Series in Finance 
ISBN (شابک) : 0691122555, 9780691122557 
ناشر: Princeton University Press 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 554 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 35,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 10

در صورت تبدیل فایل کتاب Quantitative Risk Management - Concepts, Techniques and Tools به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدیریت ریسک کمی - مفاهیم، تکنیک ها و ابزار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدیریت ریسک کمی - مفاهیم، تکنیک ها و ابزار

اجرای مدل‌های کمی ریسک یک نگرانی حیاتی برای همه مؤسسات مالی است و این روند در سال‌های اخیر با فرآیندهای نظارتی مانند بازل II سرعت گرفته است. این کتاب درمان جامعی از مفاهیم نظری و تکنیک‌های مدل‌سازی مدیریت ریسک کمی ارائه می‌کند و خوانندگان را - اعم از تحلیلگران ریسک مالی، اکچوئرها، تنظیم‌کنندگان، یا دانشجویان مالی کمی - با ابزارهای عملی برای حل مشکلات دنیای واقعی مجهز می‌کند. نویسندگان روش‌های مدل‌سازی ریسک بازار، اعتباری و عملیاتی را پوشش می‌دهند. رویکردهای استاندارد صنعت را بر مبنای رسمی تری قرار دهید. و تحولات اخیر را توصیف کنید که فراتر از آن است و به کمبودهای اصلی رویه فعلی می پردازد. روش شناسی کتاب از رشته های کمی متنوع، از مالی ریاضی تا آمار و اقتصاد سنجی گرفته تا ریاضیات اکچوئری استوار است. مفاهیم اصلی مورد بحث شامل توزیع زیان، معیارهای ریسک، و اصول تجمیع و تخصیص ریسک است. یک موضوع اصلی نیاز به پرداخت رضایت‌بخش به نتایج شدید و وابستگی محرک‌های ریسک کلیدی است. تکنیک‌های مورد نیاز از تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره، مدل‌سازی سری‌های زمانی مالی، کوپولا و نظریه ارزش شدید ناشی می‌شوند. یک فصل فنی تر به مشتقات اعتباری می پردازد. این کتاب بر اساس دروس تدریس شده به دانشجویان کارشناسی ارشد و متخصصان، یک مرجع منحصر به فرد و اساسی است که قرار است به یک استاندارد در این زمینه تبدیل شود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The implementation of sound quantitative risk models is a vital concern for all financial institutions, and this trend has accelerated in recent years with regulatory processes such as Basel II. This book provides a comprehensive treatment of the theoretical concepts and modelling techniques of quantitative risk management and equips readers--whether financial risk analysts, actuaries, regulators, or students of quantitative finance--with practical tools to solve real-world problems. The authors cover methods for market, credit, and operational risk modelling; place standard industry approaches on a more formal footing; and describe recent developments that go beyond, and address main deficiencies of, current practice. The book's methodology draws on diverse quantitative disciplines, from mathematical finance through statistics and econometrics to actuarial mathematics. Main concepts discussed include loss distributions, risk measures, and risk aggregation and allocation principles. A main theme is the need to satisfactorily address extreme outcomes and the dependence of key risk drivers. The techniques required derive from multivariate statistical analysis, financial time series modelling, copulas, and extreme value theory. A more technical chapter addresses credit derivatives. Based on courses taught to masters students and professionals, this book is a unique and fundamental reference that is set to become a standard in the field.