Quantitative Financial Risk Management

راهنمای ریاضی برای اندازه گیری و مدیریت ریسک مالی.

اقتصاد مدرن ما به بازارهای مالی وابسته است. با این حال، بازارهای مالی همچنان از نظر اندازه و پیچیدگی در حال رشد هستند. در نتیجه، مدیریت ریسک مالی هرگز مهمتر از این نبوده است.
مدیریت ریسک مالی کمی دانشجویان و متخصصان ریسک را با مدیریت ریسک مالی با تاکید بر مدل های مالی و تکنیک های ریاضی آشنا می کند. هر فصل نمونه های متعددی از مسائل و سوالات پایان فصل را ارائه می دهد. این کتاب مثال‌های روشنی از نحوه استفاده از این مدل‌ها در عمل ارائه می‌کند و خوانندگان را تشویق می‌کند تا در مورد محدودیت‌ها و استفاده مناسب از مدل‌های مالی فکر کنند.

موضوعات عبارتند از:

•    ارزش در معرض خطر< br />•    تست استرس
•    ریسک اعتباری
•    ریسک نقدینگی
•    تحلیل عاملی

A mathematical guide to measuring and managing financial risk.     

Our modern economy depends on financial markets. Yet financial markets continue to grow in size and complexity. As a result, the management of financial risk has never been more important.
Quantitative Financial Risk Management introduces students and risk professionals to financial risk management with an emphasis on financial models and mathematical techniques. Each chapter provides numerous sample problems and end of chapter questions. The book provides clear examples of how these models are used in practice and encourages readers to think about the limits and appropriate use of financial models.

Topics include:

•    Value at risk
•    Stress testing
•    Credit risk
•    Liquidity risk
•    Factor analysis