مشخصات کتاب

Quantitative finance

ویرایش:  
نویسندگان: Florescu. Ionuţ,  Mariani. Maria C  
سری: Statistics in practice 
ISBN (شابک) : 9781118629888, 1118629965 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2020 
تعداد صفحات: 470
[476] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 Mb 

در صورت تبدیل فایل کتاب Quantitative finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مالی کمی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مالی کمی

"این کتاب به طور گسترده در حوزه ریاضیات مالی قرار دارد. بسیاری از موضوعات مرتبط با جامعه مالی کمی را ارائه می دهد. متخصصان تدریس و فعال در تحقیق، هدف نویسندگان بحث تئوری در زمینه کاربردها در عملی خاص است. این کتاب با تکنیک‌های مختلف کدگذاری در R و MATLAB و شبه الگوریتم‌های عمومی برای امور مالی مدرن کامل شده است. سپس مدل کلاسیک بلک-اسکولز-مرتون و توضیح ابزارهای مالی قیمت گذاری شده در سراسر کتاب، به روشی منحصر به فرد قابل دسترس و قابل درک ارائه شده است. دو روش اساسی برای محاسبه قیمت گزینه‌ها و سایر مشتقات همراه با ارائه جامعی از موضوعات معمول در مشتقات با درآمد ثابت، مدل‌های کلاسیک، مدیریت پرتفوی و پرتفوی پوشش‌دهی به نمایش گذاشته می‌شوند. این کتاب با چندین مدل جدید و پیشرفته از ادبیات فعلی مانند PDE غیرخطی برای مدل‌های نوسانات تصادفی در بازار کارمزد معامله و PDE در یک پرش- انتشار با مدل‌های نوسانات تصادفی به پایان می‌رسد. بیش از 300 مثال و تمرین وجود دارد که برای دانش‌آموز مبتدی و سرمایه‌دار تمرین‌کننده مناسب است\"--  بیشتر بخوانید...
چکیده: \"این کتاب به طور گسترده در حوزه ریاضیات مالی قرار دارد. بسیاری از موضوعات مرتبط با جامعه مالی کمی را ارائه می دهد. متخصصان تدریس و فعال در تحقیق، هدف نویسندگان بحث در مورد نظریه در زمینه کاربردها برای مشکلات عملی خاص است. این کتاب با تکنیک های مختلف کدگذاری در R و MATLAB و شبه الگوریتم های عمومی به امور مالی مدرن کامل شده است. با شروع با پس‌زمینه نظری مورد نیاز از احتمالات و فرآیندهای تصادفی و توصیف ابزارهای مالی قیمت‌گذاری شده در سراسر کتاب، مدل کلاسیک بلک-اسکولز-مرتون به روشی منحصربه‌فرد در دسترس و قابل فهم ارائه می‌شود. سپس، نوسانات ضمنی، سطوح نوسانات محلی، و روش‌های کلی معکوس کردن معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE) مورد بحث قرار می‌گیرند. دو روش اساسی برای محاسبه قیمت گزینه‌ها و سایر مشتقه‌ها همراه با ارائه دقیق موضوعات معمول در مشتقات با درآمد ثابت، مدل‌های کلاسیک، مدیریت پرتفوی و پرتفوی پوشش‌دهی به نمایش گذاشته می‌شوند. این کتاب با چندین مدل جدید و پیشرفته از ادبیات فعلی مانند PDE غیرخطی برای مدل‌های نوسانات تصادفی در بازار کارمزد معامله و PDE در یک پرش- انتشار با مدل‌های نوسانات تصادفی به پایان می‌رسد. بیش از 300 مثال و تمرین وجود دارد که برای یادگیرنده مبتدی و سرمایه‌دار تمرین‌کننده مناسب است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

"This book falls broadly in the area of financial mathematics. It presents a multitude of topics that are relevant to the quantitative finance community. Experts in teaching and active in research, the authors aim to discuss theory in the context of applications to specific practical problems. The book is complete with different coding techniques in R and MATLAB and generic pseudo-algorithms to modern finance. Starting with the theoretical backdrop needed from probability and stochastic processes and the description of financial instruments priced throughout the book, the classical Black-Scholes-Merton model is, then, presented in a uniquely accessible and understandable way. Implied volatility, local volatility surfaces, and general methods of inverting partial differential equations (PDE's) are, then, discussed. Two fundamental ways of calculating the price of options and other derivatives are showcased along with a solid presentation of the usual topics in fixed income derivatives, classical models, portfolio management, and hedging portfolios. The book concludes with several new and advanced models from current literature such as nonlinear PDE's for stochastic volatility models in a transaction fee market and PDE's in a jump-diffusion with stochastic volatility models. There are over 300 examples and exercises that are appropriate for the beginning learner and the practicing financier"--  Read more...
Abstract: "This book falls broadly in the area of financial mathematics. It presents a multitude of topics that are relevant to the quantitative finance community. Experts in teaching and active in research, the authors aim to discuss theory in the context of applications to specific practical problems. The book is complete with different coding techniques in R and MATLAB and generic pseudo-algorithms to modern finance. Starting with the theoretical backdrop needed from probability and stochastic processes and the description of financial instruments priced throughout the book, the classical Black-Scholes-Merton model is, then, presented in a uniquely accessible and understandable way. Implied volatility, local volatility surfaces, and general methods of inverting partial differential equations (PDE's) are, then, discussed. Two fundamental ways of calculating the price of options and other derivatives are showcased along with a solid presentation of the usual topics in fixed income derivatives, classical models, portfolio management, and hedging portfolios. The book concludes with several new and advanced models from current literature such as nonlinear PDE's for stochastic volatility models in a transaction fee market and PDE's in a jump-diffusion with stochastic volatility models. There are over 300 examples and exercises that are appropriate for the beginning learner and the practicing financier"

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Проект модельной методологии ранжирования российских вузов

دانلود کتاب Historical dictionary of Islam

دانلود کتاب Sobrevivi para contar

دانلود کتاب Propan-Butan: Eigenschaften und Anwendungsgebiete der Flüssiggase

دانلود کتاب 一场美国梦