Quantitative Energy Finance: Modeling, Pricing, and Hedging in Energy and Commodity Markets

بازارهای مالی و انرژی برای مدتی یک زمینه علمی فعال بوده‌اند، اگرچه توسعه و کاربرد روش‌های کمی پیچیده در این زمینه‌ها نسبتاً جدید است - و در یک زمینه گسترده‌تر به عنوان تامین مالی انرژی از آن یاد می‌شود. مالی انرژی اغلب به عنوان شاخه ای از مالی ریاضی در نظر گرفته می شود، با این حال این حوزه همچنان منبع غنی از مسائلی است که به پیشرفت های تحقیقاتی جدید و هیجان انگیز دامن می زند. این مجموعه ویرایش شده بر اساس یک سال موضوعی خاص در مؤسسه ولفگانگ پائولی (WPI) در وین، اتریش، دارای تحقیقات پیشرفته از دانشمندان برجسته در زمینه‌های انرژی و امور مالی کالا است. موضوعات مورد بحث شامل مدل‌سازی و تحلیل بازارهای انرژی و کالا، پوشش ریسک و قیمت‌گذاری مشتقات، و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بهینه و مدل‌سازی بازارهای نوظهور، مانند انرژی و گازهای گلخانه‌ای است. این کتاب همچنین با چالش‌هایی که در بازارهای انرژی با آن مواجه است از دیدگاه کمی و همچنین پیشرفت‌های اخیر در حل این مسائل با استفاده از روش‌های پیشرفته ریاضی، آماری و عددی مواجه می‌شود. با پرداختن به حوزه نوظهور تامین مالی کمی انرژی، این جلد به عنوان یک منبع ارزشمند برای دانشجویان و محققان در سطح فارغ التحصیلان در حال مطالعه ریاضیات مالی، مدیریت ریسک، یا امور مالی انرژی خواهد بود.

Finance and energy markets have been an active scientific field for some time, even though the development and applications of sophisticated quantitative methods in these areas are relatively new—and referred to in a broader context as energy finance. Energy finance is often viewed as a branch of mathematical finance, yet this area continues to provide a rich source of issues that are fuelling new and exciting research developments. Based on a special thematic year at the Wolfgang Pauli Institute (WPI) in Vienna, Austria, this edited collection features cutting-edge research from leading scientists in the fields of energy and commodity finance. Topics discussed include modeling and analysis of energy and commodity markets, derivatives hedging and pricing, and optimal investment strategies and modeling of emerging markets, such as power and emissions. The book also confronts the challenges one faces in energy markets from a quantitative point of view, as well as the recent advances in solving these problems using advanced mathematical, statistical and numerical methods. By addressing the emerging area of quantitative energy finance, this volume will serve as a valuable resource for graduate-level students and researchers studying financial mathematics, risk management, or energy finance.