ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Quantitative analysis in financial markets : collected papers of the New York University Mathematical Finance Seminar

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل کمی در بازارهای مالی: مقالات گردآوری شده در سمینار مالی ریاضی دانشگاه نیویورک

Quantitative analysis in financial markets : collected papers of the New York University Mathematical Finance Seminar

مشخصات کتاب

Quantitative analysis in financial markets : collected papers of the New York University Mathematical Finance Seminar

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9789810237882, 9810237898 
ناشر: World Scientific 
سال نشر: 1999/2001 
تعداد صفحات: 379 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 18 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 50,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 10


در صورت تبدیل فایل کتاب Quantitative analysis in financial markets : collected papers of the New York University Mathematical Finance Seminar به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل کمی در بازارهای مالی: مقالات گردآوری شده در سمینار مالی ریاضی دانشگاه نیویورک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب تجزیه و تحلیل کمی در بازارهای مالی: مقالات گردآوری شده در سمینار مالی ریاضی دانشگاه نیویورک

این جلد شامل سخنرانی هایی است که در سمینار مالی ریاضی در موسسه کورانت، دانشگاه نیویورک ارائه شده است. موضوعات تحت پوشش عبارتند از: علم نوظهور قیمت گذاری و پوشش ریسک اوراق بهادار مشتقه، مدیریت ریسک مالی، و پیش بینی قیمت با استفاده از آمار.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This volume contains lectures delivered at the Seminar in Mathematical Finance at the Courant Institute, New York University. Subjects covered include: the emerging science of pricing and hedging derivative securities, managing financial risk, and price forecasting using statistics.



فهرست مطالب

Multivariate Binomial Approximations for Asset Prices with Nonstationary Variance and Covariance Characteristics / Marti G. Subrahmanyam, Teng-Suan Ho and Richard C. Stapleton --
Deriving Closed-Form Solutions for Gaussian Pricing Models: A Systematic Time-Domain Approach / Alexander Levin --
Models for Estimating the Structure of Interest Rates from Observations of Yield Curves / K. O. Kortanek and V. G. Medvedev --
Calibrating Volatility Surface via Relative-Entropy Minimization / Marco Avellaneda, Craig Friedman and Richard Holmes / [et al.] --
Static Hedging of Exotic Options / Peter Carr, Katrina Ellis and Vishal Gupta --
Closed Form Formulas for Exotic Options and Their Lifetime Distribution / Raphael Douady --
Asian Options, the Sum of Lognormals, and the Reciprocal Gamma Distribution / Steven E. Posner and Moshe Arye Milevsky --
Pricing and Hedging American Options: A Recursive Integration Method / Marti G. Subrahmanyam, Jing-zhi Huang and G. George Yu --
Piecewise Convex Function Estimation: Pilot Estimators / Kurt S. Riedel --
Function Estimation Using Data-Adaptive Kernel Smoothers --
How Much Smoothing? / Kurt S. Riedel and A. Sidorenko --
E-ARCH Model for Implied Volatility Term Structure of FX Options / Yingzi Zhu and Marco Avellaneda --
Test of Efficiency for the Currency Option Market Using Stochastic Volatility Forecasts / Dajiang Guo --
Portfolio-Based Risk Pricing: Pricing Long-Term Put Options with GJR-GARCH(1,1)/Jump Diffusion Process / Dajiang Guo and Sergei Esipov --
Existence of Equilibrium in a Financial Market with Transaction Costs / Xing Jin and Frank Milne --
Portfolio Generating Functions / Robert Fernholz.




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی