مشخصات کتاب

Probability Theory: a Comprehensive Course

ویرایش: 2nd ed. 
نویسندگان: Klenke. Achim  
سری: Universitext 
ISBN (شابک) : 9781447153603, 1447153618 
ناشر: Springer London : Imprint : Springer 
سال نشر: 2014 
تعداد صفحات: 633 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب نظریه احتمال: یک دوره جامع: دینامیک، نظریه ارگودیک، تحلیل تابعی، ریاضیات، نظریه اندازه گیری، احتمالات، فیزیک آماری، کتاب های الکترونیک

در صورت تبدیل فایل کتاب Probability Theory: a Comprehensive Course به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نظریه احتمال: یک دوره جامع نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب نظریه احتمال: یک دوره جامع

نظریه اندازه گیری پایه -- استقلال -- توابع مولد -- انتگرال -- لحظه ها و قوانین اعداد بزرگ -- قضایای همگرایی -- Lp-فضاها و قضیه رادون- نیکودیم -- انتظارات شرطی -- مارتینگالس -- قضایای نمونه گیری اختیاری - - قضایای همگرایی مارتینگل و کاربردهای آنها - مارتینگال های عقب و مبادله - همگرایی اندازه گیری ها - اندازه گیری های احتمال در فضاهای محصول - توابع مشخصه و قضیه حد مرکزی - توزیع های بی نهایت قابل تقسیم - زنجیره های مارکوف - همگرایی زنجیره های مارکوف - - زنجیره‌های مارکوف و شبکه‌های الکتریکی - نظریه ارگودیک - حرکت براونی - قانون لگاریتم تکراری - انحرافات بزرگ - فرآیند نقطه پواسون - انتگرال Itˆo - معادلات دیفرانسیل تصادفی.؛ این ویرایش دوم از کتاب درسی محبوب شامل یک دوره جامع در نظریه احتمالات مدرن است. به طور کلی، مفاهیم احتمالی نقش فزاینده ای مهمی در ریاضیات، فیزیک، زیست شناسی، مهندسی مالی و علوم کامپیوتر ایفا می کنند. آنها به ما در درک مغناطیس، رسانه های بی شکل، تنوع ژنتیکی و خطرات تحولات تصادفی در بازارهای مالی کمک می کنند و ما را در ساخت الگوریتم های کارآمدتر راهنمایی می کنند. برای پرداختن به این مفاهیم، ​​عنوان طیف گسترده ای از موضوعات را پوشش می دهد، که بسیاری از آنها معمولاً در کتاب های درسی مقدماتی یافت نمی شوند، مانند: • قضایای حدی برای مجموع متغیرهای تصادفی • مارتینگال ها • نفوذ • زنجیره های مارکوف و شبکه های الکتریکی • ساخت و ساز تصادفی فرآیندها • فرآیند نقطه پواسون و تقسیم پذیری بی نهایت • اصول انحراف بزرگ و فیزیک آماری • حرکت براونی • معادلات دیفرانسیل انتگرال و تصادفی تصادفی. این نظریه به طور دقیق و به روشی مستقل توسعه یافته است، با فصول مربوط به نظریه اندازه گیری با فصول احتمالی به منظور نمایش قدرت مفاهیم انتزاعی در نظریه احتمالات در هم آمیخته شده است. این نسخه دوم با دقت گسترش یافته است و شامل بسیاری از ویژگی های جدید است. این شامل ارقام به روز شده (بیش از 50)، شبیه سازی های کامپیوتری و برخی از اثبات های دشوار است که در دسترس تر شده اند. انبوهی از مثال‌ها و بیش از 270 تمرین و همچنین جزئیات بیوگرافی ریاضیدانان کلیدی از ارائه پشتیبانی می‌کنند و جان می‌بخشند. برای دانشجویان و محققان ریاضیات و آمار در فیزیک، علوم کامپیوتر، اقتصاد و زیست شناسی مفید خواهد بود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Basic Measure Theory -- Independence -- Generating Functions -- The Integral -- Moments and Laws of Large Numbers -- Convergence Theorems -- Lp-Spaces and the Radon-Nikodym Theorem -- Conditional Expectations -- Martingales -- Optional Sampling Theorems -- Martingale Convergence Theorems and Their Applications -- Backwards Martingales and Exchangeability -- Convergence of Measures -- Probability Measures on Product Spaces -- Characteristic Functions and the Central Limit Theorem -- Infinitely Divisible Distributions -- Markov Chains -- Convergence of Markov Chains -- Markov Chains and Electrical Networks -- Ergodic Theory -- Brownian Motion -- Law of the Iterated Logarithm -- Large Deviations -- The Poisson Point Process -- The Itˆo Integral -- Stochastic Differential Equations.;This second edition of the popular textbook contains a comprehensive course in modern probability theory. Overall, probabilistic concepts play an increasingly important role in mathematics, physics, biology, financial engineering and computer science. They help us in understanding magnetism, amorphous media, genetic diversity and the perils of random developments at financial markets, and they guide us in constructing more efficient algorithms. To address these concepts, the title covers a wide variety of topics, many of which are not usually found in introductory textbooks, such as: • limit theorems for sums of random variables • martingales • percolation • Markov chains and electrical networks • construction of stochastic processes • Poisson point process and infinite divisibility • large deviation principles and statistical physics • Brownian motion • stochastic integral and stochastic differential equations. The theory is developed rigorously and in a self-contained way, with the chapters on measure theory interlaced with the probabilistic chapters in order to display the power of the abstract concepts in probability theory. This second edition has been carefully extended and includes many new features. It contains updated figures (over 50), computer simulations and some difficult proofs have been made more accessible. A wealth of examples and more than 270 exercises as well as biographic details of key mathematicians support and enliven the presentation. It will be of use to students and researchers in mathematics and statistics in physics, computer science, economics and biology.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XII
Basic Measure Theory....Pages 1-45
Independence....Pages 47-75
Generating Functions....Pages 77-84
The Integral....Pages 85-99
Moments and Laws of Large Numbers....Pages 101-130
Convergence Theorems....Pages 131-143
 L p -Spaces and the Radon–Nikodym Theorem....Pages 145-168
Conditional Expectations....Pages 169-188
Martingales....Pages 189-203
Optional Sampling Theorems....Pages 205-215
Martingale Convergence Theorems and Their Applications....Pages 217-230
Backwards Martingales and Exchangeability....Pages 231-243
Convergence of Measures....Pages 245-271
Probability Measures on Product Spaces....Pages 273-293
Characteristic Functions and the Central Limit Theorem....Pages 295-330
Infinitely Divisible Distributions....Pages 331-349
Markov Chains....Pages 351-388
Convergence of Markov Chains....Pages 389-410
Markov Chains and Electrical Networks....Pages 411-438
Ergodic Theory....Pages 439-456
Brownian Motion....Pages 457-508
Law of the Iterated Logarithm....Pages 509-519
Large Deviations....Pages 521-541
The Poisson Point Process....Pages 543-561
The Itô Integral....Pages 563-588
Stochastic Differential Equations....Pages 589-611
Back Matter....Pages 613-638

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Scanning Force Microscopy With Applications to Electric Magnetic and Atomic Forces

دانلود کتاب Die Reform der österreichischen Bundesverfassung

دانلود کتاب 整数与多项式

دانلود کتاب Simultaneous Switching Noise of CMOS Devices and Systems

دانلود کتاب Colloidal suspension rheology