ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Post-crisis Quant Finance

دانلود کتاب Quant Finance پس از بحران

Post-crisis Quant Finance

مشخصات کتاب

Post-crisis Quant Finance

دسته بندی: مدیریت
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 1782720073, 9781782720072 
ناشر: Risk Books 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 397 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 8 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 34,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب Quant Finance پس از بحران: مدیریت، مدیریت ریسک



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 23


در صورت تبدیل فایل کتاب Post-crisis Quant Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب Quant Finance پس از بحران نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب Quant Finance پس از بحران

این کتاب راه‌حل‌های عملاً مرتبط را برای پیچیدگی‌هایی که کوانت‌ها پس از بحران با آن مواجه هستند، تشریح می‌کند. هر یک از 20 فصل، یک موضوع فنی خاص از جمله قیمت‌گذاری، پوشش ریسک و مدیریت ریسک اوراق بهادار مالی را هدف قرار می‌دهد.


پس از بحران Quant Finance برای کوانت، آماردانان، محققان، مدیران ریسک، تحلیلگران و اقتصاددانان ضروری است. به دنبال جدیدترین مدل‌های کمی عملی طراحی شده توسط متخصصان بازار است.

​​
بحران مالی 8-2007 دنیای مالی کمی را تکان داد. اول، این امر باعث شد که صنعت به عنوان یک کل، باورهای قدیمی را زیر سوال ببرد که حتی قیمت وانیلی ترین مشتقات را نیز زیر سوال می برد. دوم، واکنش نظارتی به طور چشمگیری به صنعت مشتقات تغییر شکل داد که منجر به تغییر تمرکز بر سرمایه، تامین مالی و البته ریسک شد. سهم آن در موسسات و بازارهای مالی بلکه کوانت ها شروع به بازسازی کرده اند. اکنون با آگاهی از اینکه اصطکاک در بازارها تحت فشار یک هنجار است، نه استثنا، آنها در حال بهبود مدل های انعطاف پذیر موجود و توسعه مدل های جدید هستند. ، ویرایش و معرفی شده توسط ویرایشگر فنی مجله Risk، Mauro Cesa. Post-Crisis Quant Finance برای اولین بار 20 مقاله بررسی شده از سری Cutting Edge Risk را که در سطح بین المللی در میان جامعه کمی شناخته شده است گرد هم می آورد.


مشارکت کنندگان شامل Jesper Andreasen، Marco Avellaneda، Lorenzo Bergomi، Christoph Burgard هستند. ، جان گرگوری، جولین گیون، برایان هوگ، متس کایر، ریچارد مارتین، ولادیمیر پیتربارگ، مایکل پیختین و رابین استوارت.

​​
کتاب به سه بخش تقسیم شده است:


I - قیمت گذاری مشتقات< P>
II - مدیریت دارایی و ریسک


III - ریسک اعتباری طرف مقابل


این کتاب راه حل های عملی مرتبط را برای پیچیدگی هایی که پس از بحران با آن مواجه می شوند را تشریح می کند. هر یک از 20 فصل، یک موضوع فنی خاص از جمله قیمت‌گذاری، پوشش ریسک و مدیریت ریسک اوراق بهادار مالی را هدف قرار می‌دهد.


پس از بحران Quant Finance برای کوانت، آماردانان، محققان، مدیران ریسک، تحلیلگران و اقتصاددانان ضروری است. به دنبال جدیدترین مدل های کمی عملی طراحی شده توسط متخصصان بازار است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book outlines practically relevant solutions to the complexities faced by quants post-crisis. Each of the 20 chapters targets a specific technical issue including pricing, hedging and risk management of financial securities.


Post-Crisis Quant Finance is a must-read for quants, statisticians, researchers, risk managers, analysts and economists looking for the latest practical quantitative models designed by expert market practitioners.


The financial crisis of 2007-8 shook the world of quantitative finance. First, it caused the industry as a whole to question long-held truisms which threw into doubt the pricing of even the most vanilla of derivatives. Second, the regulatory response dramatically reshaped the derivatives industry leading quants to shift their focus on capital, funding and of course risk.


The result has not been, as some doomsayers predicted, the end of quantitative finance or appreciation of its contribution to financial institutions and markets. Rather, quants have begun to rebuild. Aware now that frictions in markets under duress are the norm, not the exception, they are improving existing resilient models and developing new ones.


It is this new wave of developments that is the focus of Post-Crisis Quant Finance, edited and introduced by Risk magazine s Technical Editor, Mauro Cesa. Post-Crisis Quant Finance brings together for the first time 20 peer-reviewed papers from the Cutting Edge series of Risk, internationally recognised among the quantitative community.


Contributors include Jesper Andreasen, Marco Avellaneda, Lorenzo Bergomi, Christoph Burgard, Jon Gregory, Julien Guyon, Brian Huge, Mats Kjaer, Richard Martin, Vladimir Piterbarg, Michael Pykhtin and Robin Stuart.


The book is divided into three sections:


I - Derivatives pricing


II - Asset and risk management


III - Counterparty credit risk


This book outlines practically relevant solutions to the complexities faced by quants post-crisis. Each of the 20 chapters targets a specific technical issue including pricing, hedging and risk management of financial securities.


Post-Crisis Quant Finance is a must-read for quants, statisticians, researchers, risk managers, analysts and economists looking for the latest practical quantitative models designed by expert market practitioners.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی