دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Point-in-Time vs. Through-the-Cycle: Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung
دانلود کتاب نقطه در زمان در مقابل چرخه: در نظر گرفتن اثرات چرخه ای در مدیریت ریسک اعتباری
مشخصات کتاب
Point-in-Time vs. Through-the-Cycle: Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung
ویرایش:
نویسندگان: Florian Hock
سری:
ISBN (شابک) : 383665749X, 9783836607490
ناشر:
سال نشر: 2008
تعداد صفحات: 68
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 569 کیلوبایت
قیمت کتاب (تومان) : 36,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Point-in-Time vs. Through-the-Cycle: Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نقطه در زمان در مقابل چرخه: در نظر گرفتن اثرات چرخه ای در مدیریت ریسک اعتباری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب نقطه در زمان در مقابل چرخه: در نظر گرفتن اثرات چرخه ای در مدیریت ریسک اعتباری
برای مدل‌سازی ریسک پیش‌فرض در طول زمان، دو نوع ایده‌آل باید در چارچوب سیستم‌های رتبه‌بندی داخلی تشخیص داده شوند: نقطه در زمان و در طول چرخه. تخمین ریسک سیستم‌های رتبه‌بندی نقطه‌در زمان، بسته به تأثیرات اقتصادی، در طول زمان بسیار متفاوت است. از سوی دیگر، سیستم‌های از طریق چرخه، برای ثبات (نسبی) طبقه‌بندی در کل چرخه تجاری تلاش می‌کنند. داده های رتبه بندی در بسیاری از مدل های ریسک اعتباری بیشتر پردازش می شوند. بنابراین چرخه ای بودن این مدل ها به نوع ورودی رتبه بندی انتخاب شده نیز بستگی دارد. چگونه یک بانک می تواند این اثرات چرخه ای را در مدیریت ریسک خود در نظر بگیرد؟ دو پارادایم رتبه بندی بر اساس این سوال مشخص می شوند که نوسانات در طول زمان تا چه اندازه مشکلی را در اندازه گیری ریسک اعتباری نشان می دهد (رابطه بین ریسک اعتباری و توسعه اقتصادی). سپس بر اساس حوزه های مشکل دار کنترل ریسک اعتباری، بررسی می شود که کدام یک از رویکردهای تعیین داخلی ریسک اعتباری بانک مناسب به نظر می رسد. این سؤالات اساسی اول از همه شامل پشتوانه سهام با توجه به جنبه های اقتصادی و نظارتی است. علاوه بر این، تخصیص سرمایه (ریسک) به طور مفصل با مشکل چرخه ای مرتبط است. این امر با بررسی میزانی که اثرات چرخه ای را می توان در قیمت گذاری اعتبار در نظر گرفت، دنبال می شود. علاوه بر این، توضیح داده می‌شود که چگونه می‌توان ریسک پیش‌فرض را در شرایط اعتباری «قیمت‌گذاری کرد»، کنترل ریسک اعتباری با کدام محدودیت‌های عملی مواجه است و کدام رویکردها برای قیمت‌گذاری دوره‌ای در کوتاه‌مدت و در تجارت بلندمدت قابل تصور است. مدل ریسک اعتباری، اسپرد اوراق قرضه و CDS، پیمان‌های مالی و محرک‌های رتبه‌بندی در این تحلیل گنجانده شده است. در نهایت، غذای بیشتری برای فکر کردن، به عنوان مثال در مورد مشتقات کلان، ارائه شده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Fur die Modellierung des Adressenausfallrisikos im Zeitablauf sind im Rahmen von internen Ratingsystemen zwei Idealtypen zu unterscheiden: Point-in-Time und Through-the-Cycle. Die Risikoschatzungen von Point-in-Time-Ratingsystemen schwanken im Zeitablauf stark in Abhangigkeit von konjunkturellen Einflussen. Through-the-Cycle-Systeme hingegen streben eine (relative) Stabilitat der Klassifizierung uber den gesamten Konjunkturzyklus an. In vielen Kreditrisikomodellen werden die Ratingdaten weiterverarbeitet. Die Zyklizitat dieser Modelle hangt somit auch von der Art des gewahlten Ratinginputs ab. Wie kann eine Bank diese zyklischen Effekte in ihrer Risikosteuerung berucksichtigen? Ausgehend von der Frage, inwiefern Schwankungen im Zeitablauf ein Problem der Kreditrisikomessung darstellen (Zusammenhang zwischen Kreditrisiko und Konjunkturentwicklung), werden die beiden Rating-Paradigmen charakterisiert. Danach wird anhand von Problemfeldern der Kreditrisikosteuerung untersucht, welcher der Ansatze fur die bankinterne Ermittlung des Kreditrisikos geeignet erscheint. Diese Grundfragen umfassen zunachst die Eigenkapitalunterlegung im Hinblick auf volkswirtschaftliche und regulatorische Aspekte. Daruberhinaus wird ausfuhrlich die (Risiko-)Kapitalallokation zum Problem der Zyklizitat in Bezug gesetzt. Es folgt eine Untersuchung, inwieweit zyklische Effekte im Kreditpricing berucksichtigt werden konnen. Dazu wird dargelegt, wie das Ausfallrisiko in der Kreditkondition "eingepreist" werden kann, welchen praktischen Restriktionen sich das Kreditrisikocontrolling dabei gegenubersieht und welche Ansatze einer zyklischen Bepreisung in der kurzen Frist und im langerfristigen Geschaft denkbar sind. In diese Analyse werden ein Kreditrisikomodell, Bond- und CDS-Spreads, Financial Covenants und Rating-Trigger miteinbezogen. Schlielich werden weitere Denkanstoe, z.B. zum Thema Makro-Derivate, gegeben.
