ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Optimal portfolios: stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time

دانلود کتاب پرتفوی بهینه: مدل های تصادفی برای سرمایه گذاری بهینه و مدیریت ریسک در زمان مستمر

Optimal portfolios: stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time

مشخصات کتاب

Optimal portfolios: stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9810232152, 9789812385345 
ناشر: World Scientific 
سال نشر: 1997 
تعداد صفحات: 352 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 41,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 12


در صورت تبدیل فایل کتاب Optimal portfolios: stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب پرتفوی بهینه: مدل های تصادفی برای سرمایه گذاری بهینه و مدیریت ریسک در زمان مستمر نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب پرتفوی بهینه: مدل های تصادفی برای سرمایه گذاری بهینه و مدیریت ریسک در زمان مستمر

تمرکز بر ساخت استراتژی های سرمایه گذاری بهینه در یک مدل بازار امنیت است که در آن قیمت ها از فرآیندهای انتشار پیروی می کنند. با ارائه مدل کامل از نوع بلک شولز، این کتاب به سمت مدل‌ها و مدل‌های ناقص از جمله محدودیت‌ها و هزینه‌های تراکنش می‌رود. روش ها و مدل های ارائه شده شامل روش کنترل تصادفی مرتون، روش مارتینگل کاکس-هوانگ و کاراتزاس و همکاران، روش لاگ بهینه کاور و جمشیدیان، مدل حفظ ارزش هلویگ و غیره می باشد. تاکید بر ارائه دقیق ریاضی و تفسیر اقتصادی روشن است در حالی که نکات فنی به حداقل می رسد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Focuses on the construction of optimal investment strategies in a security market model where the prices follow diffusion processes. Beginning with presenting the complete Black-Scholes type model, the book moves on to incomplete models and models including constraints and transaction costs. The methods and models presented include the stochastic control method of Merton, the martingale method of Cox-Huang and Karatzas et al, the log optimal method of Cover and Jamshidian, the value-preserving model of Hellwig, and so forth. Stress is laid on rigorous mathematical presentation and clear economics interpretation while technicalities are kept to a minimum.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی