دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Omitted Variable Tests and Dynamic Specification: An Application to Demand Homogeneity
دانلود کتاب تست های متغیر حذف شده و مشخصات دینامیکی: کاربرد برای همگنی تقاضا
مشخصات کتاب
Omitted Variable Tests and Dynamic Specification: An Application to Demand Homogeneity
ویرایش: 1
نویسندگان: Dr. Björn Schmolck (auth.)
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 488
ISBN (شابک) : 9783540673583, 9783642583247
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر: 2000
تعداد صفحات: 148
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 52,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تست های متغیر حذف شده و مشخصات دینامیکی: کاربرد برای همگنی تقاضا: اقتصاد سنجی، اقتصاد خرد
در صورت تبدیل فایل کتاب Omitted Variable Tests and Dynamic Specification: An Application to Demand Homogeneity به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تست های متغیر حذف شده و مشخصات دینامیکی: کاربرد برای همگنی تقاضا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تست های متغیر حذف شده و مشخصات دینامیکی: کاربرد برای همگنی تقاضا
این کتاب به آزمون متغیر حذف شده برای مدل رگرسیون سری زمانی چند متغیره می پردازد. انگیزه تجربی آزمون همگنی برای سیستم تقاضای مصرف کننده است. عواقب استفاده از آزمون متغیر حذف شده به طور دینامیکی اشتباه مشخص شده به تفصیل نشان داده شده است. تجزیه و تحلیل با آزمون t تک متغیره شروع می شود و سپس به سیستم رگرسیون چند متغیره گسترش می یابد. عملکرد نمونه کوچک آزمون متغیر حذف شده به صورت دینامیکی به درستی مشخص شده توسط شبیه سازی تحلیل می شود. دو دسته از آزمون‌ها در نظر گرفته می‌شوند: نسخه‌های آزمون نسبت درستنمایی و آزمون والد قوی که بر اساس برآوردگر واریانس کوواریانس سازگار با همبستگی و همبستگی همبستگی (HAC) است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book deals with the omitted variable test for a multivariate time-series regression model. The empirical motivation is the homogeneity test for a consumer demand system. The consequences of using a dynamically misspecified omitted variable test are shown in detail. The analysis starts with the univariate t-test and is then extended to the multivariate regression system. The small sample performance of the dynamically correctly specified omitted variable test is analysed by simulation. Two classes of tests are considered: versions of the likelihood ratio test and the robust Wald test which is based on a heteroskedasticity and autocorrelation consistent variance-covariance estimator (HAC).
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-X
Introduction....Pages 1-4
The t -statistic under dynamic misspecification....Pages 5-21
Consumer theory and the Rotterdam model....Pages 23-30
Robust estimation....Pages 31-45
Testing for homogeneity....Pages 47-74
Monte Carlo experimentation....Pages 75-111
Conclusions....Pages 113-114
Back Matter....Pages 115-148
