Notes On The Theory Of Choice

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: David Kreps  
سری: Underground Classics in Economics 
ISBN (شابک) : 0813375533, 9780813375533 
ناشر: Westview Press 
سال نشر: 1988 
تعداد صفحات: 216 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 35,000

در این کتاب، پروفسور کرپس اولین دوره را در مورد مدل های اساسی نظریه انتخاب ارائه می دهد که زیربنای بسیاری از نظریه های اقتصادی است. این دوره که برای چندین سال در دانشکده تحصیلات تکمیلی بازرگانی دانشگاه استنفورد تدریس می‌شود، به دانش‌آموز مقدمه‌ای با روش بدیهی تحلیل اقتصادی می‌دهد، بدون اینکه نیاز زیادی به پیچیدگی ریاضی داشته باشد. این دوره با اصول اولیه انتخاب شروع می‌شود و آشکار می‌شود. نظریه ترجیح و سپس نمایش عددی ترجیح ترتیبی را مورد بحث قرار می دهد. مدل‌های با عدم قطعیت در مرحله بعدی قرار می‌گیرند: ابتدا سودمندی فون نویمان-مورگنسترن است، و سپس انتخاب در شرایط عدم قطعیت با عدم قطعیت ذهنی، با استفاده از فرمول‌بندی آنسکومب و اومان، و سپس ترسیم توسعه نظریه کلاسیک ساوج. در نهایت، این دوره به تعدادی از موضوعات خاص، از جمله قضیه د فینتی، مدل سازی انتخاب در بخشی از یک مسئله بزرگتر، انتخاب پویا، و شواهد تجربی در برابر مدل های کلاسیک می پردازد.

In this book, Professor Kreps presents a first course on the basic models of choice theory that underlie much of economic theory. This course, taught for several years at the Graduate School of Business, Stanford University, gives the student an introduction to the axiomatic method of economic analysis, without placing too heavy a demand on mathematical sophistication.The course begins with the basics of choice and revealed preference theory and then discusses numerical representations of ordinal preference. Models with uncertainty come next: First is von Neumann-–Morgenstern utility, and then choice under uncertainty with subjective uncertainty, using the formulation of Anscombe and Aumann, and then sketching the development of Savage’s classic theory. Finally, the course delves into a number of special topics, including de Finetti’s theorem, modeling choice on a part of a larger problem, dynamic choice, and the empirical evidence against the classic models.

Preface 
1. Introduction 
2. Preference Relations and Revealed Preference 
3. Ordinal Utility 
4. Choice Under Uncertainty
5. von Neumann-Morgenstern Expected Utility 
6. Utility Functions for Money 
7. Horse Race Lotteries and Roulette Wheels 
8. Subjective Probability 
9. Savage\'s Theory of Choice Under Uncertainty 
10. Conditional Preference, Conditional Probability, and Contingent Choice 
11. Independence, Exchangeability, and de Finetti\'s Theorem 
12. Normative Uses of These Models on Subproblems 
13. Dynamic Choice Theory and the Choice of Opportunity Sets 
14. The Experimental Evidence 
References 
Index