Loss Models: From Data to Decisions

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: Klugman S.A.,  Panje H.H.,  Willmot G.E.  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 783 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 32,000

وایلی، 2008. – 760 ص. – ویرایش سوم – ISBN: 0470187816, 9780470391334 به روز رسانی یکی از معتبرترین کتاب ها در ساخت و تجزیه و تحلیل مدل های اکچوئری
نوشته شده توسط سه مرجع مشهور در زمینه اکچوئری مدل‌های زیان، نسخه سوم از شهرت برتری برخوردار است که باعث شده است این کتاب برای امتحانات صلاحیت انجمن اکچوئری (SOA) و جامعه آماری تلفات (CAS) مطالعه شود. این به‌روزرسانی به‌عنوان ارائه کامل روش‌های آماری برای اندازه‌گیری ریسک و ساخت مدل‌هایی برای اندازه‌گیری ضرر در رویدادهای دنیای واقعی عمل می‌کند.
این کتاب رویکردی به مدل‌سازی و پیش‌بینی دارد که از ابزارهای مرتبط با تئوری ریسک، توزیع‌های زیان، و مدل های بقا متغیرهای تصادفی، کمیت‌های توزیعی پایه، روش بازگشتی، و تکنیک‌های طبقه‌بندی و ایجاد توزیع‌ها نیز مورد بحث قرار گرفته‌اند. هر دو روش تخمین پارامتریک و ناپارامتریک همراه با توصیه هایی برای انتخاب مدل مناسب به طور کامل پوشش داده شده است. ویژگی های نسخه سوم عبارتند از:
بحث گسترده در مورد مدیریت ریسک و اقدامات ریسک، از جمله Tail-Value-At-Risk (TVaR)
بخش های جدید در مورد توزیع های ارزش شدید و برآورد آنها
شامل فرآیندهای پواسون همگن، غیرهمگن و مختلط
پوشش گسترده مدل‌های کوپولا و تخمین آنها
روش‌های اضافی برای ساختن مناطق اطمینان زمانی که بیش از یک پارامتر وجود دارد
کتاب همچنان خود را با ارائه بیش از 400 تمرین که در امتحانات قبلی SOA و CAS ظاهر شده است. نمونه‌های جالبی از حوزه‌های بیمه و تجارت در سراسر مورد بحث قرار می‌گیرند، و همه مجموعه داده‌ها در سایت FTP کتاب، همراه با برنامه‌هایی که به انجام تحلیل مدل ضرر کمک می‌کنند.
مدل‌های ضرر، نسخه سوم یک منبع ضروری برای دانش آموزان و آکچوئرهای مشتاقی که برای شرکت در امتحانات مقدماتی SOA و CAS آماده می شوند. همچنین یک مرجع ضروری برای اکچوئرهای حرفه ای، دانشجویان فارغ التحصیل در زمینه اکچوئری، و هر کسی که با مدل های ضرر و خطر در کارهای روزمره خود کار می کند. مطالب :
پیشگفتار.
مقدمه.
مدلینگ.
متغیرهای تصادفی.
کمیت های توزیعی پایه.
مدل های اکچوئری.
ویژگی های مدل های اکچوئری.
مدل های پیوسته.
توزیع ها و فرآیندهای گسسته.
مدل های چند متغیره.
فراوانی و شدت با تغییرات پوشش.
مدل های زیان کل.
مدل های خرابی زمان گسسته.
مدل های خرابی پیوسته.
ساخت مدل های تجربی.
بررسی آمار ریاضی.
تخمین برای داده های کامل.
تخمین برای داده های اصلاح شده.
روش‌های آماری پارامتریک.
برآورد پارامتر.
انتخاب مدل.
تخمین و انتخاب مدل برای مدل های پیچیده تر.
پنج مثال.
برآوردهای تعدیل شده.
درون یابی و هموارسازی.
اعتبار
شبیه‌سازی. پیوست A: فهرستی از توزیع‌های پیوسته.
پیوست B: فهرستی از توزیع های گسسته.
پیوست C: روابط فراوانی و شدت.
پیوست D: فرمول بازگشتی.
پیوست E: گسسته سازی توزیع شدت.
پیوست F: بهینه سازی عددی و حل سیستم های معادلات.
مراجع.
شاخص

Wiley, 2008. – 760 p. – 3rd ed. – ISBN: 0470187816, 9780470391334 An update of one of the most trusted books on constructing and analyzing actuarial models
Written by three renowned authorities in the actuarial field, Loss Models, Third Edition upholds the reputation for excellence that has made this book required reading for the Society of Actuaries (SOA) and Casualty Actuarial Society (CAS) qualification examinations. This update serves as a complete presentation of statistical methods for measuring risk and building models to measure loss in real-world events.
This book maintains an approach to modeling and forecasting that utilizes tools related to risk theory, loss distributions, and survival models. Random variables, basic distributional quantities, the recursive method, and techniques for classifying and creating distributions are also discussed. Both parametric and non-parametric estimation methods are thoroughly covered along with advice for choosing an appropriate model. Features of the Third Edition include:
Extended discussion of risk management and risk measures, including Tail-Value-at-Risk (TVaR)
New sections on extreme value distributions and their estimation
Inclusion of homogeneous, nonhomogeneous, and mixed Poisson processes
Expanded coverage of copula models and their estimation
Additional treatment of methods for constructing confidence regions when there is more than one parameter
The book continues to distinguish itself by providing over 400 exercises that have appeared on previous SOA and CAS examinations. Intriguing examples from the fields of insurance and business are discussed throughout, and all data sets are available on the book's FTP site, along with programs that assist with conducting loss model analysis.
Loss Models, Third Edition is an essential resource for students and aspiring actuaries who are preparing to take the SOA and CAS preliminary examinations. It is also a must-have reference for professional actuaries, graduate students in the actuarial field, and anyone who works with loss and risk models in their everyday work. Contents:
Preface.
Introduction.
Modeling.
Random variables.
Basic distributional quantities.
Actuarial Models.
Characteristics of actuarial models.
Continuous models.
Discrete distributions and processes.
Multivariate models.
Frequency and severity with coverage modifications.
Aggregate loss models.
Discrete-time ruin models.
Continuous-time ruin models.
Construction of Empirical Models.
Review of mathematical statistics.
Estimation for complete data.
Estimation for modified data.
Parametric Statistical Methods.
Parameter estimation.
Model selection.
Estimation and model selection for more complex models.
Five examples.
Adjusted Estimates.
Interpolation and smoothing.
Credibility.
Simulation. Appendix A: An inventory of continuous distributions.
Appendix B: An inventory of discrete distributions.
Appendix C: Frequency and severity relationships.
Appendix D: The recursive formula.
Appendix E: Discretization of the severity distribution.
Appendix F: Numerical optimization and solution of systems of equations.
References.
Index.