Nonparametric Econometrics: Theory and Practice

تا کنون، دانشجویان و محققین آمار ناپارامتریک و نیمه پارامتریک و اقتصادسنجی مجبور بوده اند برای همگامی با این روش های نوظهور تحلیل اقتصادی، به آخرین مقالات مجلات مراجعه کنند. اقتصاد سنجی ناپارامتری با گردآوری به روزترین نظریه ها و تکنیک ها و ارائه آنها در قالبی بسیار ساده و قابل دسترس، شکاف بزرگی را پر می کند. آزمون‌های تجربی، داده‌ها و تمرین‌های موجود در این کتاب کمک می‌کند تا آن را به مقدمه‌ای ایده‌آل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و منبعی ضروری برای محققان تبدیل کند.

روش‌های ناپارامتریک و نیمه‌پارامتری در اخیر توجه زیادی را از سوی آماردانان به خود جلب کرده‌اند. دهه ها در حالی که اکثر کتاب‌های موجود در این زمینه بر اساس این پیش‌فرض عمل می‌کنند که داده‌های زیربنایی کاملاً ماهیت مستمر دارند، اغلب دانشمندان علوم اجتماعی با داده‌های طبقه‌بندی - اسمی و ترتیبی - در تنظیمات کاربردی سروکار دارند. رویکرد ناپارامتریک مرسوم برای برخورد با حضور متغیرهای گسسته رضایت بخش نیست.

این کتاب برای نیازهای اقتصاددانان کاربردی و دانشمندان علوم اجتماعی تنظیم شده است. چی لی و جفری راسین بر تکنیک های ناپارامتریک مناسب برای آرایه غنی از انواع داده ها - پیوسته، اسمی و ترتیبی - در یک چارچوب منسجم تأکید می کنند. آنها همچنین بر ویژگی‌های برآوردگرهای ناپارامتریک در حضور متغیرهای بالقوه نامربوط تأکید می‌کنند.

اقتصاد سنجی ناپارامتری تمام مطالب لازم برای درک و به کارگیری روش‌های ناپارامتریک برای مسائل دنیای واقعی را پوشش می‌دهد. /p>

Until now, students and researchers in nonparametric and semiparametric statistics and econometrics have had to turn to the latest journal articles to keep pace with these emerging methods of economic analysis. Nonparametric Econometrics fills a major gap by gathering together the most up-to-date theory and techniques and presenting them in a remarkably straightforward and accessible format. The empirical tests, data, and exercises included in this textbook help make it the ideal introduction for graduate students and an indispensable resource for researchers.

Nonparametric and semiparametric methods have attracted a great deal of attention from statisticians in recent decades. While the majority of existing books on the subject operate from the presumption that the underlying data is strictly continuous in nature, more often than not social scientists deal with categorical data--nominal and ordinal--in applied settings. The conventional nonparametric approach to dealing with the presence of discrete variables is acknowledged to be unsatisfactory.

This book is tailored to the needs of applied econometricians and social scientists. Qi Li and Jeffrey Racine emphasize nonparametric techniques suited to the rich array of data types--continuous, nominal, and ordinal--within one coherent framework. They also emphasize the properties of nonparametric estimators in the presence of potentially irrelevant variables.

Nonparametric Econometrics covers all the material necessary to understand and apply nonparametric methods for real-world problems.