برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Empirical Dynamic Asset Pricing: Model Specification and Econometric Assessment

دانلود کتاب قیمت گذاری دارایی پویا تجربی: مشخصات مدل و ارزیابی اقتصادی

مشخصات کتاب

Empirical Dynamic Asset Pricing: Model Specification and Econometric Assessment

دسته بندی: اقتصاد سنجی
ویرایش:  
نویسندگان: Kenneth J. Singleton  
سری:  
ISBN (شابک) : 0691122970, 9780691122977 
ناشر:  
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 497 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 53,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 15

در صورت تبدیل فایل کتاب Empirical Dynamic Asset Pricing: Model Specification and Econometric Assessment به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری دارایی پویا تجربی: مشخصات مدل و ارزیابی اقتصادی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری دارایی پویا تجربی: مشخصات مدل و ارزیابی اقتصادی

این کتاب که توسط یکی از کارشناسان برجسته در این زمینه نوشته شده است، بر تعامل بین مشخصات مدل، جمع‌آوری داده‌ها و تست اقتصادسنجی مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی پویا تمرکز دارد. چند فصل اول یک درمان عمیق از روش های اقتصادسنجی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل مدل های سری زمانی مالی ارائه می دهد. مابقی به بررسی مناسب بودن مدل‌های مبتنی بر ترجیح و بدون آربیتراژ بازده سهام و ساختار مدت نرخ‌های بهره می‌پردازد. قیمت سهام و مشتقات با درآمد ثابت؛ و قیمت اوراق بهادار معوق. Singleton به محدودیت‌های توزیع مشترک بازده دارایی‌ها و سایر متغیرهای اقتصادی که توسط مدل‌های قیمت‌گذاری پویا دارایی، و همچنین تأثیر متقابل بین فرمول‌بندی مدل و انتخاب استراتژی برآورد اقتصادسنجی، اشاره می‌کند، می‌پردازد. برای هر مشکل قیمت‌گذاری، او مروری جامع از شواهد تجربی در مورد مناسب بودن، با جداول و نمودارهایی ارائه می‌کند که ارزیابی انتقادی از وضعیت فعلی ادبیات مربوطه را تسهیل می‌کند. به عنوان یک ویژگی اضافی، Singleton در سراسر کتاب نکات جالبی از تحقیقات جدید را شامل می شود. اینها از نتایج تجربی (که در جای دیگر گزارش نشده اند، یا از مقالات قبلی سینگلتون به روز نشده اند) تا مشاهدات جدید در مورد مشخصات مدل و روش های جدید اقتصادسنجی برای آزمایش مدل ها را شامل می شود. این کتاب واضح و جامع برای محققان مؤسسات مالی و همچنین دانشجویان پیشرفته اقتصاد و مالی، ریاضیات و علوم جذاب خواهد بود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Written by one of the leading experts in the field, this book focuses on the interplay between model specification, data collection, and econometric testing of dynamic asset pricing models. The first several chapters provide an in-depth treatment of the econometric methods used in analyzing financial time-series models. The remainder explores the goodness-of-fit of preference-based and no-arbitrage models of equity returns and the term structure of interest rates; equity and fixed-income derivatives prices; and the prices of defaultable securities. Singleton addresses the restrictions on the joint distributions of asset returns and other economic variables implied by dynamic asset pricing models, as well as the interplay between model formulation and the choice of econometric estimation strategy. For each pricing problem, he provides a comprehensive overview of the empirical evidence on goodness-of-fit, with tables and graphs that facilitate critical assessment of the current state of the relevant literatures. As an added feature, Singleton includes throughout the book interesting tidbits of new research. These range from empirical results (not reported elsewhere, or updated from Singleton's previous papers) to new observations about model specification and new econometric methods for testing models. Clear and comprehensive, the book will appeal to researchers at financial institutions as well as advanced students of economics and finance, mathematics, and science.