دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Modern Problems in Insurance Mathematics
دانلود کتاب مشکلات مدرن در ریاضیات بیمه
مشخصات کتاب
Modern Problems in Insurance Mathematics
ویرایش: 1
نویسندگان: Dmitrii Silvestrov. Anders Martin-Löf (eds.)
سری: EAA Series
ISBN (شابک) : 9783319066523, 9783319066530
ناشر: Springer International Publishing
سال نشر: 2014
تعداد صفحات: 388
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 52,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مشکلات مدرن در ریاضیات بیمه: علوم اکچوئری، نظریه احتمالات و فرآیندهای تصادفی، مدلسازی ریاضی و ریاضیات صنعتی، اطلاعات و ارتباطات، مدارها، مالی کمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Modern Problems in Insurance Mathematics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مشکلات مدرن در ریاضیات بیمه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مشکلات مدرن در ریاضیات بیمه
این کتاب مجموعه ای از 21 مقاله ارائه شده در سمپوزیوم بین المللی کرامر در ریاضیات بیمه (ICSIM) است که در دانشگاه استکهلم در ژوئن 2013 برگزار شد. این کتاب شامل مشارکت های منتخبی از چندین جامعه تحقیقاتی بزرگ در زمینه ریاضیات بیمه مدرن و کاربردهای آن.
موضوعات اصلی ارائه شده در کتاب تئوری ریسک مدرن و کاربردهای آن، مدل سازی تصادفی کسب و کار بیمه، مسائل ریاضی جدید در بیمه عمر و غیرزندگی و موضوعات مرتبط در ریاضیات کاربردی و مالی است.
این کتاب منبع اصلی و مفید الهام و مرجع ضروری برای طیف وسیعی از پژوهشگران نظری و کاربردی، دانشجویان پژوهشگر و کارشناسان کسب و کار بیمه است. به این ترتیب، مسائل مدرن در ریاضیات بیمه به توسعه تحقیقات و همکاری دانشگاه و صنعت در زمینه ریاضیات بیمه و کاربردهای آن کمک خواهد کرد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book is a compilation of 21 papers presented at the International Cramér Symposium on Insurance Mathematics (ICSIM) held at Stockholm University in June, 2013. The book comprises selected contributions from several large research communities in modern insurance mathematics and its applications.
The main topics represented in the book are modern risk theory and its applications, stochastic modelling of insurance business, new mathematical problems in life and non-life insurance and related topics in applied and financial mathematics.
The book is an original and useful source of inspiration and essential reference for a broad spectrum of theoretical and applied researchers, research students and experts from the insurance business. In this way, Modern Problems in Insurance Mathematics will contribute to the development of research and academy–industry co-operation in the area of insurance mathematics and its applications.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xvii
Front Matter....Pages 1-1
International Cramér Symposium on Insurance Mathematics (ICSIM)....Pages 3-6
Harald Cramér and Insurance Mathematics....Pages 7-14
100 Years of the Scandinavian Actuarial Journal....Pages 15-17
Front Matter....Pages 19-19
A Note on Gerber–Shiu Functions with an Application....Pages 21-36
Improved Asymptotics for Ruin Probabilities....Pages 37-68
Exponential Asymptotical Expansions for Ruin Probability in a Classical Risk Process with Non-polynomial Perturbations....Pages 69-93
Asymptotics of Ruin Probabilities for Perturbed Discrete Time Risk Processes....Pages 95-112
Coherent Risk Measures Under Dominated Variation....Pages 113-138
Estimation of the Ruin Probability in Infinite Time for Heavy Right-Tailed Losses....Pages 139-151
Front Matter....Pages 153-153
A Simulation-Based ALM Model in Practical Use by a Norwegian Life Insurance Company....Pages 155-170
Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects....Pages 171-185
Disability Insurance Claims Study by a Homogeneous Discrete Time Alternating Renewal Process....Pages 187-196
Front Matter....Pages 197-197
Analysis of the Stochasticity of Mortality Using Variance Decomposition....Pages 199-222
The Impact of Stress Factors on the Price of Widow’s Pensions....Pages 223-237
The Design of an Optimal Bonus-Malus System Based on the Sichel Distribution....Pages 239-260
Bonus-Malus Systems in Open and Closed Portfolios....Pages 261-271
Front Matter....Pages 273-273
Large Deviations for a Damped Telegraph Process....Pages 275-289
Probabilistic Choice with an Infinite Set of Options: An Approach Based on Random Sup Measures....Pages 291-312
Generalisation of the Damping Factor in PageRank for Weighted Networks....Pages 313-333
Asian Options, Jump-Diffusion Processes on a Lattice, and Vandermonde Matrices....Pages 335-363
Front Matter....Pages 273-273
Option Pricing and CVaR Hedging in the Regime-Switching Telegraph Market Model....Pages 365-378
Back Matter....Pages 379-385
