دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous Time
دانلود کتاب مدل سازی نوسانات بورس اوراق بهادار: پل زدن شکاف به زمان مداوم
مشخصات کتاب
Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous Time
ویرایش: 1st
نویسندگان: Peter H. Rossi
سری:
ISBN (شابک) : 0125982755, 9780125982757
ناشر:
سال نشر: 1996
تعداد صفحات: 505
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 32,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous Time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی نوسانات بورس اوراق بهادار: پل زدن شکاف به زمان مداوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی نوسانات بورس اوراق بهادار: پل زدن شکاف به زمان مداوم
این مجموعه مقاله بر رابطه بین مدل‌های زمان پیوسته و مدل‌ها و برنامه‌های کاربردی خودبازگشت به‌صورت شرطی Heteroskedastic (ARCH) تمرکز دارد. برای اولین بار، مدلسازی نوسانات بازار سهام بینش جدیدی در مورد پیوندهای بین این دو مدل و کار جدید بر روی روش های تخمین عملی برای مدل های زمان پیوسته ارائه می دهد. این متن با کمک هزینه تحصیلی پیشگام دانیل نلسون، تحقیقاتی را در مورد مدل زمان گسسته، محدودیت‌های زمانی پیوسته و فیلتر بهینه مدل‌های ARCH، و مشخصات و تخمین فرآیندهای زمان پیوسته ارائه می‌کند. این کار منجر به رشد سریع در کاربرد تجربی آنها می شود زیرا آنها به طور فزاینده ای در معرض آزمایش های معمول مشخصات قرار می گیرند. ویژگی‌های کلیدی* برای اولین بار بینش‌های جدیدی در مورد پیوندهای بین زمان پیوسته و مدل‌های ARCH ارائه می‌دهد* بورسیه‌های مهم توسط برخی از مشهورترین محققان در امور مالی و اقتصادسنجی را جمع‌آوری می‌کند* استدلال‌های پیچیده‌ای را در زمینه تقریب و مدلسازی آماری مناسب دینامیک نوسانات زمان پیوسته به تصویر می‌کشد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This essay collection focuses on the relationship between continuous time models and Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (ARCH) models and applications. For the first time, Modelling Stock Market Volatility provides new insights about the links between these two models and new work on practical estimation methods for continuous time models. Featuring the pioneering scholarship of Daniel Nelson, the text presents research about the discrete time model, continuous time limits and optimal filtering of ARCH models, and the specification and estimation of continuous time processes. This work will lead to a rapid growth in their empirical application as they are increasingly subjected to routine specification testing. Key Features* Provides for the first time new insights on the links between continuous time and ARCH models* Collects seminal scholarship by some of the most renowned researchers in finance and econometrics* Captures complex arguments underlying the approximation and proper statistical modelling of continuous time volatility dynamics
