برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Measure, Probability, and Mathematical Finance: A Problem-Oriented Approach

دانلود کتاب اندازه گیری ، احتمال و مالی ریاضی: رویکردی مسئله محور

مشخصات کتاب

Measure, Probability, and Mathematical Finance: A Problem-Oriented Approach

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1 
نویسندگان: Guojun Gan,  Chaoqun Ma,  Hong Xie  
سری:  
ISBN (شابک) : 1118831969, 9781118831960 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2014 
تعداد صفحات: 741 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 45,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب اندازه گیری ، احتمال و مالی ریاضی: رویکردی مسئله محور: امور مالی، مالی شرکتی، تامین مالی جمعی، مهندسی مالی، مدیریت ریسک مالی، مدیریت ثروت، کسب و کار و پول، آمار، آموزش و مرجع، کسب و کار و پول، احتمالات و آمار، کاربردی، ریاضیات، علوم و ریاضیات، آمار، کاربردهای ریاضی، و ریاضی، اقتصاد، تئوری اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، کسب و کار و امور مالی، کتاب های درسی جدید، مستعمل و اجاره ای، بوتیک تخصصی، امور مالی، کسب و کار و امور مالی، کتاب های درسی جدید، مستعمل و اجاره، بوتیک تخصصی، ریاضیات،

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 8

در صورت تبدیل فایل کتاب Measure, Probability, and Mathematical Finance: A Problem-Oriented Approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اندازه گیری ، احتمال و مالی ریاضی: رویکردی مسئله محور نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب اندازه گیری ، احتمال و مالی ریاضی: رویکردی مسئله محور

مقدمه‌ای بر نظریه ریاضی و مدل‌های مالی توسعه‌یافته و مورد استفاده در وال استریت

ارائه یک رویکرد نظری و عملی به نظریه ریاضی اساسی در پشت مدل‌های مالی، اندازه گیری، احتمال، و مالی ریاضی: رویکرد مسئله محور مفاهیم و نتایج مهمی را در نظریه اندازه گیری، نظریه احتمال، فرآیندهای تصادفی و حساب های تصادفی ارائه می دهد. نظریه اندازه گیری برای توسعه دقیق نظریه احتمال ضروری است و همچنین برای پرداختن صحیح به معیارهای مارتینگل، تغییر نظریه اعداد و مدل های بازار LIBOR ضروری است. علاوه بر این، نظریه احتمال برای تسهیل توسعه فرآیندهای تصادفی، از جمله حرکات مارتینگل و براونی ارائه شده است، در حالی که فرآیندهای تصادفی و محاسبات تصادفی برای مدل‌سازی قیمت دارایی‌ها و توسعه مدل‌های قیمت‌گذاری مشتق مورد بحث قرار می‌گیرند.

نویسندگان رویکرد حل مسئله هنگام استفاده از ریاضیات در موقعیت‌های دنیای واقعی، و خوانندگان تشویق می‌شوند به قضایا و مسائل با دقت ریاضی بپردازند. علاوه بر این، اندازه گیری، احتمال، و مالی ریاضی دارای ویژگی های زیر است:

لیست جامعی از مفاهیم و قضایا از نظریه اندازه گیری، نظریه احتمال، فرآیندهای تصادفی، و حساب های تصادفی< /li>
بیش از 500 مسئله با نکات و راه حل های انتخابی برای تقویت مفاهیم اساسی و قضایای مهم
مدل های قیمت گذاری مشتق کلاسیک در امور مالی ریاضی که از زمان کار اصلی بلک و شولز توسعه و منتشر شده اند. i>

اندازه گیری، احتمال، و مالی ریاضی: رویکرد مسئله محور یک کتاب درسی ایده آل برای دوره های کمی مقدماتی در تجارت، اقتصاد، و مالی ریاضی است. در مقاطع فوق لیسانس و فوق لیسانس. این کتاب همچنین یک مرجع مفید برای خوانندگانی است که برای درک بهتر نظریه ریاضی مدل‌های قیمت‌گذاری مشتق، نیاز به ایجاد مهارت‌های ریاضی خود دارند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

An introduction to the mathematical theory and financial models developed and used on Wall Street

Providing both a theoretical and practical approach to the underlying mathematical theory behind financial models, Measure, Probability, and Mathematical Finance: A Problem-Oriented Approach presents important concepts and results in measure theory, probability theory, stochastic processes, and stochastic calculus. Measure theory is indispensable to the rigorous development of probability theory and is also necessary to properly address martingale measures, the change of numeraire theory, and LIBOR market models. In addition, probability theory is presented to facilitate the development of stochastic processes, including martingales and Brownian motions, while stochastic processes and stochastic calculus are discussed to model asset prices and develop derivative pricing models.

The authors promote a problem-solving approach when applying mathematics in real-world situations, and readers are encouraged to address theorems and problems with mathematical rigor. In addition, Measure, Probability, and Mathematical Finance features:

A comprehensive list of concepts and theorems from measure theory, probability theory, stochastic processes, and stochastic calculus
Over 500 problems with hints and select solutions to reinforce basic concepts and important theorems
Classic derivative pricing models in mathematical finance that have been developed and published since the seminal work of Black and Scholes

Measure, Probability, and Mathematical Finance: A Problem-Oriented Approach is an ideal textbook for introductory quantitative courses in business, economics, and mathematical finance at the upper-undergraduate and graduate levels. The book is also a useful reference for readers who need to build their mathematical skills in order to better understand the mathematical theory of derivative pricing models.

فهرست مطالب

MEASURE, PROBABILITY, AND MATHEMATICAL FINANCE: A Problem-Oriented Approach ...  5
Copyright ...  6
CONTENTS ...  9
Preface ...  19
Financial Glossary ...  24
PART I MEASURE THEORY ...  27
	1 Sets and Sequences ...  29
		1.1 Basic Concepts and Facts ...  29
		1.2 Problems ...  32
		1.3 Hints ...  34
		1.4 Solutions ...  34
		1.5 Bibliographic Notes ...  39
	2 MEASURES ...  41
		2.1 Basic Concepts and Facts ...  41
		2.2 Problems ...  44
		2.3 Hints ...  46
		2.4 Solutions ...  47
		2.5 Bibliographic Notes ...  54
	3 EXTENSION OF MEASURES ...  55
		3.1 Basic Concepts and Facts ...  55
		3.2 Problems ...  56
		3.3 Hints ...  58
		3.4 Solutions ...  58
		3.5 Bibliographic Notes ...  62
	4 LEBESGUE-STIELT JES MEASURES ...  63
		4.1 Basic Concepts and Facts ...  63
		4.2 Problems ...  65
		4.3 Hints ...  67
		4.4 Solutions ...  67
		4.5 Bibliographic Notes ...  71
	5 MEASURABLE FUNCTIONS ...  73
		5.1 Basic Concepts and Facts ...  73
		5.2 Problems ...  74
		5.3 Hints ...  76
		5.4 Solutions ...  77
		5.5 Bibliographic Notes ...  82
	6 LEBESGUE INTEGRATION ...  83
		6.1 Basic Concepts and Facts ...  83
		6.2 Problems ...  85
		6.3 Hints ...  88
		6.4 Solutions ...  90
		6.5 Bibliographic Notes ...  102
	7 THE RADON-NIKODYM THEOREM ...  103
		7.1 Basic Concepts and Facts ...  103
		7.2 Problems ...  105
		7.3 Hints ...  106
		7.4 Solutions ...  106
		7.5 Bibliographic Notes ...  109
	8 LP SPACES ...  111
		8.1 Basic Concepts and Facts ...  111
		8.2 Problems ...  114
		8.3 Hints ...  115
		8.4 Solutions ...  116
		8.5 Bibliographic Notes ...  121
	9 CONVERGENCE ...  123
		9.1 Basic Concepts and Facts ...  123
		9.2 Problems ...  124
		9.3 Hints ...  126
		9.4 Solutions ...  128
		9.5 Bibliographic Notes ...  137
	10 PRODUCT MEASURES ...  139
		10.1 Basic Concepts and Facts ...  139
		10.2 Problems ...  141
		10.3 Hints ...  144
		10.4 Solutions ...  144
		10.5 Bibliographic Notes ...  149
PART II PROBABILITY THEORY ...  151
	11 EVENTS AND RANDOM VARIABLES ...  153
		11.1 Basic Concepts and Facts ...  153
		11.2 Problems ...  156
		11.3 Hints ...  158
		11.4 Solutions ...  159
		11.5 Bibliographic Notes ...  165
	12 INDEPENDENCE ...  167
		12.1 Basic Concepts and Facts ...  167
		12.2 Problems ...  168
		12.3 Hints ...  171
		12.4 Solutions ...  172
		12.5 Bibliographic Notes ...  185
	13 EXPECTATION ...  187
		13.1 Basic Concepts and Facts ...  187
		13.2 Problems ...  189
		13.3 Hints ...  191
		13.4 Solutions ...  192
		13.5 Bibliographic Notes ...  198
	14 CONDITIONAL EXPECTATION ...  199
		14.1 Basic Concepts and Facts ...  199
		14.2 Problems ...  201
		14.3 Hints ...  204
		14.4 Solutions ...  205
		14.5 Bibliographic Notes ...  213
	15 INEQUALITIES ...  215
		15.1 Basic Concepts and Facts ...  215
		15.2 Problems ...  216
		15.3 Hints ...  217
		15.4 Solutions ...  218
		15.5 Bibliographic Notes ...  224
	16 LAW OF LARGE NUMBERS ...  225
		16.1 Basic Concepts and Facts ...  225
		16.2 Problems ...  226
		16.3 Hints ...  229
		16.4 Solutions ...  231
		16.5 Bibliographic Notes ...  241
	17 CHARACTERISTIC FUNCTIONS ...  243
		17.1 Basic Concepts and Facts ...  243
		17.2 Problems ...  244
		17.3 Hints ...  246
		17.4 Solutions ...  247
		17.5 Bibliographic Notes ...  252
	18 DISCRETE DISTRIBUTIONS ...  253
		18.1 Basic Concepts and Facts ...  253
		18.2 Problems ...  254
		18.3 Hints ...  256
		18.4 Solutions ...  257
		18.5 Bibliographic Notes ...  263
	19 CONTINUOUS DISTRIBUTIONS ...  265
		19.1 Basic Concepts and Facts ...  265
		19.2 Problems ...  267
		19.3 Hints ...  270
		19.4 Solutions ...  272
		19.5 Bibliographic Notes ...  282
	20 CENTRAL LIMIT THEOREMS ...  283
		20.1 Basic Concepts and Facts ...  283
		20.2 Problems ...  284
		20.3 Hints ...  286
		20.4 Solutions ...  287
		20.5 Bibliographic Notes ...  293
PART III STOCHASTIC PROCESSES ...  295
	21 STOCHASTIC PROCESSES ...  297
		21.1 Basic Concepts and Facts ...  297
		21.2 Problems ...  301
		21.3 Hints ...  304
		21.4 Solutions ...  306
		21.5 Bibliographic Notes ...  315
	22 MARTINGALES ...  317
		22.1 Basic Concepts and Facts ...  317
		22.2 Problems ...  318
		22.3 Hints ...  320
		22.4 Solutions ...  321
		22.5 Bibliographic Notes ...  326
	23 STOPPING TIMES ...  327
		23.1 Basic Concepts and Facts ...  327
		23.2 Problems ...  329
		23.3 Hints ...  331
		23.4 Solutions ...  333
		23.5 Bibliographic Notes ...  345
	24 MARTINGALE INEQUALITIES ...  347
		24.1 Basic Concepts and Facts ...  347
		24.2 Problems ...  348
		24.3 Hints ...  349
		24.4 Solutions ...  350
		24.5 Bibliographic Notes ...  357
	25 MARTINGALE CONVERGENCE THEOREMS ...  359
		25.1 Basic Concepts and Facts ...  359
		25.2 Problems ...  360
		25.3 Hints ...  362
		25.4 Solutions ...  362
		25.5 Bibliographic Notes ...  368
	26 RANDOM WALKS ...  369
		26.1 Basic Concepts and Facts ...  369
		26.2 Problems ...  370
		26.3 Hints ...  372
		26.4 Solutions ...  373
		26.5 Bibliographic Notes ...  381
	27 POISSON PROCESSES ...  383
		27.1 Basic Concepts and Facts ...  383
		27.2 Problems ...  385
		27.3 Hints ...  387
		27.4 Solutions ...  387
		27.5 Bibliographic Notes ...  397
	28 BROWNIAN MOTION ...  399
		28.1 Basic Concepts and Facts ...  399
		28.2 Problems ...  401
		28.3 Hints ...  403
		28.4 Solutions ...  404
		28.5 Bibliographic Notes ...  413
	29 MARKOV PROCESSES ...  415
		29.1 Basic Concepts and Facts ...  415
		29.2 Problems ...  417
		29.3 Hints ...  419
		29.4 Solutions ...  420
		29.5 Bibliographic Notes ...  425
	30 LEVY PROCESSES ...  427
		30.1 Basic Concepts and Facts ...  427
		30.2 Problems ...  430
		30.3 Hints ...  433
		30.4 Solutions ...  434
		30.5 Bibliographic Notes ...  443
PART IV STOCHASTIC CALCULUS ...  445
	31THE WIENER INTEGRAL ...  447
		31.1 Basic Concepts and Facts ...  447
		31.2 Problems ...  449
		31.3 Hints ...  450
		31.4 Solutions ...  451
		31.5 Bibliographic Notes ...  455
	32 THE ITO INTEGRAL ...  457
		32.1 Basic Concepts and Facts ...  457
		32.2 Problems ...  459
		32.3 Hints ...  463
		32.4 Solutions ...  464
		32.5 Bibliographic Notes ...  478
	33 EXTENSION OF THE ITO INTEGRAL ...  479
		33.1 Basic Concepts and Facts ...  479
		33.2 Problems ...  481
		33.3 Hints ...  482
		33.4 Solutions ...  483
		33.5 Bibliographic Notes ...  488
	34 MARTINGALE STOCHASTIC INTEGRALS ...  489
		34.1 Basic Concepts and Facts ...  489
		34.2 Problems ...  494
		34.3 Hints ...  495
		34.4 Solutions ...  496
		34.5 Bibliographic Notes ...  501
	35 THE ITO FORMULA ...  503
		35.1 Basic Concepts and Facts ...  503
		35.2 Problems ...  507
		35.3 Hints ...  509
		35.4 Solutions ...  511
		35.5 Bibliographic Notes ...  520
	36 MARTINGALE REPRESENTATION THEOREM ...  521
		36.1 Basic Concepts and Facts ...  521
		36.2 Problems ...  522
		36.3 Hints ...  523
		36.4 Solutions ...  524
		36.5 Bibliographic Notes ...  527
	37 CHANGE OF MEASURE ...  529
		37.1 Basic Concepts and Facts ...  529
		37.2 Problems ...  530
		37.3 Hints ...  534
		37.4 Solutions ...  534
		37.5 Bibliographic Notes ...  539
	38 STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS ...  541
		38.1 Basic Concepts and Facts ...  541
		38.2 Problems ...  543
		38.3 Hints ...  547
		38.4 Solutions ...  548
		38.5 Bibliographic Notes ...  556
	39 DIFFUSION ...  557
		39.1 Basic Concepts and Facts ...  557
		39.2 Problems ...  560
		39.3 Hints ...  562
		39.4 Solutions ...  563
		39.5 Bibliographic Notes ...  571
	40 THE FEYNMAN-KAC FORMULA ...  573
		40.1 Basic Concepts and Facts ...  573
		40.2 Problems ...  575
		40.3 Hints ...  577
		40.4 Solutions ...  578
		40.5 Bibliographic Notes ...  583
PART V STOCHASTIC FINANCIAL MODELS ...  585
	41 DISCRETE-TIME MODELS ...  587
		41.1 Basic Concepts and Facts ...  587
		41.2 Problems ...  591
		41.3 Hints ...  594
		41.4 Solutions ...  595
		41.5 Bibliographic Notes ...  602
	42 BLACK-SCHOLES OPTION PRICING MODELS ...  605
		42.1 Basic Concepts and Facts ...  605
		42.2 Problems ...  609
		42.3 Hints ...  611
		42.4 Solutions ...  612
		42.5 Bibliographic Notes ...  617
	43 PATH-DEPENDENT OPTIONS ...  619
		43.1 Basic Concepts and Facts ...  619
		43.2 Problems ...  624
		43.3 Hints ...  626
		43.4 Solutions ...  627
		43.5 Bibliographic Notes ...  634
	44 AMERICAN OPTIONS ...  635
		44.1 Basic Concepts and Facts ...  635
		44.2 Problems ...  639
		44.3 Hints ...  642
		44.4 Solutions ...  643
		44.5 Bibliographic Notes ...  652
	45 SHORT RATE MODELS ...  655
		45.1 Basic Concepts and Facts ...  655
		45.2 Problems ...  657
		45.3 Hints ...  661
		45.4 Solutions ...  661
		45.5 Bibliographic Notes ...  670
	46 INSTANTANEOUS FORWARD RATEMODELS ...  673
		46.1 Basic Concepts and Facts ...  673
		46.2 Problems ...  676
		46.3 Hints ...  680
		46.4 Solutions ...  680
		46.5 Bibliographic Notes ...  691
	47 LIBOR MARKET MODELS ...  693
		47.1 Basic Concepts and Facts ...  693
		47.2 Problems ...  694
		47.3 Hints ...  698
		47.4 Solutions ...  699
		47.5 Bibliographic Notes ...  711
References ...  713
List of Symbols ...  729
Subject Index ...  733