مشخصات کتاب

Introduction to Statistical Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics)

دسته بندی: آمار ریاضی
ویرایش: 2° 
نویسندگان: Wayne A. Fuller  
سری:  
ISBN (شابک) : 0471552399, 9780471552390 
ناشر:  
سال نشر: 1995 
تعداد صفحات: 721 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 26 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب معرفی سری زمانی آماری (سریال ویلی در احتمال و آمار): ریاضیات، نظریه احتمالات و آمار ریاضی، آمار ریاضی، آمار ریاضی کاربردی

در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to Statistical Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب معرفی سری زمانی آماری (سریال ویلی در احتمال و آمار) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب معرفی سری زمانی آماری (سریال ویلی در احتمال و آمار)

موضوع سری های زمانی به ویژه در میان محققان اقتصاد سنجی، مهندسی و علوم طبیعی مورد توجه قابل توجهی است. این کتاب به‌عنوان بخشی از سری معتبر Wiley در احتمالات و آمار، مقدمه‌ای روشن در این زمینه ارائه می‌کند و در این ویرایش دوم جدید، پیشرفت‌های مهم سال‌های اخیر، از جمله مدل‌های غیر ثابت، تخمین غیرخطی، مدل‌های چند متغیره، نمایش‌های فضای حالت را پوشش می‌دهد. و شناسایی مدل تجربی. بخش‌های جدیدی نیز در مورد تجزیه ولد، خودهمبستگی جزئی، فرآیندهای حافظه طولانی و فیلتر کالمن اضافه شده است. موضوعات اصلی عبارتند از: * میانگین متحرک و فرآیندهای اتورگرسیو * مقدمه ای بر تحلیل فوریه * نظریه طیفی و فیلتر * نظریه نمونه بزرگ * تخمین میانگین و همبستگی های خودکار * تخمین طیف * تخمین پارامتر * رگرسیون، روند و فصلی * ریشه واحد و سری های زمانی انفجاری برای گنجاندن طیف گسترده ای از خوانندگان، مرور مطالب، به ویژه در نتایج ابتدایی در تحلیل فوریه، آمار نمونه های بزرگ و تفاوت معادلات گنجانده شده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The subject of time series is of considerable interest, especially among researchers in econometrics, engineering, and the natural sciences. As part of the prestigious Wiley Series in Probability and Statistics, this book provides a lucid introduction to the field and, in this new Second Edition, covers the important advances of recent years, including nonstationary models, nonlinear estimation, multivariate models, state space representations, and empirical model identification. New sections have also been added on the Wold decomposition, partial autocorrelation, long memory processes, and the Kalman filter.Major topics include: * Moving average and autoregressive processes * Introduction to Fourier analysis * Spectral theory and filtering * Large sample theory * Estimation of the mean and autocorrelations * Estimation of the spectrum * Parameter estimation * Regression, trend, and seasonality * Unit root and explosive time seriesTo accommodate a wide variety of readers, review material, especially on elementary results in Fourier analysis, large sample statistics, and difference equations, has been included.

نظرات کاربران

کتاب های مرتبط

دانلود کتاب Statistics

دانلود کتاب Natural Language Processing with PyTorch: Build Intelligent Language Applications Using Deep Learning

دانلود کتاب Optimal Covariate Designs: Theory and Applications

دانلود کتاب Linear Regression Analysis, Second Edition

دانلود کتاب Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction

دانلود کتاب Random Walks and Random Environments: Volume 1: Random Walks

دانلود کتاب Using Multivariate Statistics (5th Edition)

دانلود کتاب Stochastic processes: problems and solutions

دانلود کتاب Introduction to Applied Bayesian Statistics and Estimation for Social Scientists

دانلود کتاب Finite Mixture and Markov Switching Models (Springer Series in Statistics)